PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5CH6.DE с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5CH6.DE с NTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5CH6.DE (WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - 5CH6.DE is a Leveraged Currency fund tracking the MSFXSM 5X Short US Dollar/Euro Total Return Index, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. 5CH6.DE is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past 5 years, 5CH6.DE returned -19.66%/yr vs 10.89%/yr for NTSX. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. 5CH6.DE charges 0.98%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности 5CH6.DE и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

5CH6.DE торгуется в EUR, в то время как NTSX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NTSX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5CH6.DE показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 10.74%.

5CH6.DE

1 день
0.59%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-8.18%
1 год
-7.11%
3 года*
-1.61%
5 лет*
-19.66%
10 лет*
-16.15%

NTSX

1 день
0.67%
1 месяц
5.00%
С начала года
10.74%
6 месяцев
9.19%
1 год
23.55%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5CH6.DE и NTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
5CH6.DE
WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR		-11.22%48.13%-32.59%1.09%-44.21%-39.39%30.48%-27.67%-15.14%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		10.74%4.72%28.14%19.02%-21.24%31.35%14.58%35.01%-7.74%

Correlation

The correlation between 5CH6.DE and NTSX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с 5CH6.DE:
5CH6.DE с EMF5CH6.DE с YCL5CH6.DE с EUO5CH6.DE с FOXY5CH6.DE с EPI5CH6.DE с DXJ5CH6.DE с DHS
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с AGOX

Доходность на риск

5CH6.DE vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5CH6.DE
Ранг доходности на риск 5CH6.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5CH6.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5CH6.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5CH6.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5CH6.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5CH6.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5CH6.DE c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5CH6.DENTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.91

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.49

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.34

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.93

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

11.31

-11.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5CH6.DE vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5CH6.DE на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа NTSX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5CH6.DE и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5CH6.DENTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

1.91

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.66

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.71

-1.22

Просадки

Сравнение просадок 5CH6.DE и NTSX

Максимальная просадка 5CH6.DE за все время составила -95.83%, что больше максимальной просадки NTSX в -28.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5CH6.DE и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5CH6.DENTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.83%

-28.09%

-67.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.57%

-8.07%

-15.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.64%

-22.47%

-26.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.13%

-22.68%

-56.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.39%

-0.11%

-93.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.77%

-5.87%

-73.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.16%

2.09%

+10.07%

Волатильность

Сравнение волатильности 5CH6.DE и NTSX

WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что 5CH6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5CH6.DENTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

2.68%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.38%

9.16%

+11.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.29%

12.37%

+17.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.84%

16.62%

+23.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.90%

18.41%

+18.49%

Сравнение комиссий 5CH6.DE и NTSX

5CH6.DE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5CH6.DE и NTSX

5CH6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
5CH6.DE
WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.07%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%

Часто задаваемые вопросы

5CH6.DE and NTSX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.98% for 5CH6.DE.

5CH6.DE is categorized as Leveraged Currency, while NTSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.98% for 5CH6.DE and 0.20% for NTSX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5CH6.DE и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор