Сравнение 5CH6.DE с EPI
5CH6.DE (WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - 5CH6.DE is a Leveraged Currency fund tracking the MSFXSM 5X Short US Dollar/Euro Total Return Index, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 5CH6.DE returned -16.15%/yr vs 8.88%/yr for EPI. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. 5CH6.DE charges 0.98%/yr vs 0.84%/yr for EPI.
Доходность
Сравнение доходности 5CH6.DE и EPI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
5CH6.DE торгуется в EUR, в то время как EPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 5CH6.DE показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью -7.77%. За последние 10 лет акции 5CH6.DE уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: -16.15% против 8.88% соответственно.
5CH6.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -8.18%
- 1 год
- -7.11%
- 3 года*
- -1.61%
- 5 лет*
- -19.66%
- 10 лет*
- -16.15%
EPI
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -7.77%
- 6 месяцев
- -7.35%
- 1 год
- -9.80%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 8.88%
Сравнение доходности по годам 5CH6.DE и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5CH6.DE WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR | -11.22% | 48.13% | -32.59% | 1.09% | -44.21% | -39.39% | 30.48% | -27.67% | -37.38% | 57.73% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -7.77% | -9.88% | 18.01% | 22.25% | 1.16% | 35.87% | 8.78% | 3.83% | -5.65% | 22.04% |
Correlation
The correlation between 5CH6.DE and EPI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2014 г. | -0.19 |
The correlation between 5CH6.DE and EPI shifts across timeframes, from -0.19 (all time) to -0.05 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5CH6.DE vs. EPI — Ранг доходности на риск
5CH6.DE
EPI
Сравнение 5CH6.DE c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 5CH6.DE | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.90 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.60 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -1.25 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 5CH6.DE | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | -0.67 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.42 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.44 | 0.44 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.19 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок 5CH6.DE и EPI
Максимальная просадка 5CH6.DE за все время составила -95.83%, что больше максимальной просадки EPI в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5CH6.DE и EPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5CH6.DE | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.83% | -59.34% | -36.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.57% | -16.38% | -7.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.64% | -24.99% | -23.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.13% | -24.99% | -54.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.59% | -43.67% | -46.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.39% | -21.07% | -72.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.77% | -15.12% | -64.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.16% | 7.86% | +4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5CH6.DE и EPI
WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что 5CH6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5CH6.DE | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 4.54% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.38% | 12.33% | +8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.29% | 14.71% | +15.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.84% | 15.74% | +24.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 20.19% | +16.71% |
Сравнение комиссий 5CH6.DE и EPI
5CH6.DE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии EPI в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5CH6.DE и EPI
Ни 5CH6.DE, ни EPI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5CH6.DE WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
5CH6.DE and EPI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EPI is cheaper at 0.84% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EPI is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.98% for 5CH6.DE.
5CH6.DE is categorized as Leveraged Currency, while EPI is Asia Pacific Equities. 5CH6.DE tracks MSFXSM 5X Short US Dollar/Euro Total Return Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. Their fees differ too: 0.98% for 5CH6.DE and 0.84% for EPI.
Подберите оптимальное распределение для 5CH6.DE и EPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор