Сравнение YCGEX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YCG Enhanced Fund (YCGEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
YCGEX управляется YCG FUNDS. Фонд был запущен 28 дек. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности YCGEX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YCGEX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCGEX YCG Enhanced Fund | -11.42% | 4.14% | 11.99% | 30.15% | -22.38% | 27.32% | 17.27% | 41.20% | -3.25% | 22.81% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, YCGEX показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции YCGEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.48% против 14.14% соответственно.
YCGEX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -10.89%
- 1 год
- -9.04%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 10.48%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YCGEX и VOO
YCGEX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
YCGEX vs. VOO — Ранг доходности на риск
YCGEX
VOO
Сравнение YCGEX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YCG Enhanced Fund (YCGEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCGEX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 1.01 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | 1.53 | -2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.55 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 7.31 | -8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCGEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.01 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.71 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.83 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между YCGEX и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCGEX и VOO
Дивидендная доходность YCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCGEX YCG Enhanced Fund | 5.55% | 4.92% | 4.31% | 1.96% | 0.00% | 9.49% | 0.00% | 0.56% | 3.53% | 3.66% | 3.38% | 2.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок YCGEX и VOO
Максимальная просадка YCGEX за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCGEX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| YCGEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -33.99% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -11.98% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.75% | -24.52% | -6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -33.99% | -1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.71% | -5.55% | -8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -3.72% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 2.55% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCGEX и VOO
Текущая волатильность для YCG Enhanced Fund (YCGEX) составляет 4.56%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что YCGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YCGEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 5.34% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 9.47% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 18.11% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 16.82% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 17.99% | -0.06% |