Сравнение YCGEX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YCG Enhanced Fund (YCGEX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
YCGEX управляется YCG FUNDS. Фонд был запущен 28 дек. 2012 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности YCGEX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YCGEX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCGEX YCG Enhanced Fund | -11.42% | 4.14% | 11.99% | 30.15% | -22.38% | 27.32% | 17.27% | 41.20% | -3.25% | 22.81% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, YCGEX показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции YCGEX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 10.48% против 19.12% соответственно.
YCGEX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -10.89%
- 1 год
- -9.04%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 10.48%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YCGEX и PAGRX
YCGEX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
YCGEX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
YCGEX
PAGRX
Сравнение YCGEX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YCG Enhanced Fund (YCGEX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCGEX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 1.74 | -2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | 2.49 | -3.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.37 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 3.21 | -3.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 16.28 | -17.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCGEX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.74 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.72 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.78 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.53 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между YCGEX и PAGRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCGEX и PAGRX
Дивидендная доходность YCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCGEX YCG Enhanced Fund | 5.55% | 4.92% | 4.31% | 1.96% | 0.00% | 9.49% | 0.00% | 0.56% | 3.53% | 3.66% | 3.38% | 2.13% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок YCGEX и PAGRX
Максимальная просадка YCGEX за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCGEX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| YCGEX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -55.87% | +19.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -13.80% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.75% | -36.52% | +5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -38.01% | +2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.71% | -5.77% | -7.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -10.09% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 2.73% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCGEX и PAGRX
Текущая волатильность для YCG Enhanced Fund (YCGEX) составляет 4.56%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что YCGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YCGEX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 6.77% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 13.91% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 25.69% | -10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 24.53% | -7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 24.49% | -6.56% |