PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCGEX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YCGEX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YCG Enhanced Fund (YCGEX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

YCGEX управляется YCG FUNDS. Фонд был запущен 28 дек. 2012 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности YCGEX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YCG Enhanced Fund (YCGEX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YCGEX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
YCGEX
YCG Enhanced Fund		-11.42%4.14%11.99%30.15%-22.38%27.32%17.27%41.20%-10.09%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, YCGEX показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

YCGEX

1 день
1.15%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-11.42%
6 месяцев
-10.89%
1 год
-9.04%
3 года*
6.35%
5 лет*
4.91%
10 лет*
10.48%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YCG Enhanced Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с YCGEX:
YCGEX с VOOYCGEX с GQEIXYCGEX с YFSIXYCGEX с VSTSXYCGEX с FSKAXYCGEX с ORDNXYCGEX с FLCPX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий YCGEX и FZROX

YCGEX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

YCGEX
YCG Enhanced Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

YCGEX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCGEX
Ранг доходности на риск YCGEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCGEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCGEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCGEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCGEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCGEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCGEX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YCG Enhanced Fund (YCGEX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCGEXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

0.98

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

1.50

-2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.23

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.51

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.61

7.28

-8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCGEX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCGEX на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCGEX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCGEXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.98

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.62

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.63

+0.03

Корреляция

Корреляция между YCGEX и FZROX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCGEX и FZROX

Дивидендная доходность YCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YCGEX
YCG Enhanced Fund		5.55%4.92%4.31%1.96%0.00%9.49%0.00%0.56%3.53%3.66%3.38%2.13%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YCGEX и FZROX

Максимальная просадка YCGEX за все время составила -35.90%, примерно равная максимальной просадке FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCGEX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

YCGEXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-34.96%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-12.44%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.75%

-25.12%

-5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.71%

-6.16%

-7.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-5.61%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

2.58%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности YCGEX и FZROX

Текущая волатильность для YCG Enhanced Fund (YCGEX) составляет 4.56%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что YCGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YCGEXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.52%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

9.81%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

18.68%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

17.45%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

20.28%

-2.35%