Сравнение YCGEX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YCG Enhanced Fund (YCGEX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
YCGEX управляется YCG FUNDS. Фонд был запущен 28 дек. 2012 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности YCGEX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YCGEX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCGEX YCG Enhanced Fund | -11.42% | 4.14% | 11.99% | 30.15% | -22.38% | 27.32% | 17.27% | 41.20% | -3.25% | 22.81% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, YCGEX показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции YCGEX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 10.48% против 9.64% соответственно.
YCGEX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -10.89%
- 1 год
- -9.04%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 10.48%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YCGEX и DFIEX
YCGEX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
YCGEX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
YCGEX
DFIEX
Сравнение YCGEX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YCG Enhanced Fund (YCGEX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCGEX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 1.95 | -2.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | 2.55 | -3.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.39 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.57 | -3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 10.07 | -11.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCGEX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.95 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.60 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.35 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между YCGEX и DFIEX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCGEX и DFIEX
Дивидендная доходность YCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCGEX YCG Enhanced Fund | 5.55% | 4.92% | 4.31% | 1.96% | 0.00% | 9.49% | 0.00% | 0.56% | 3.53% | 3.66% | 3.38% | 2.13% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок YCGEX и DFIEX
Максимальная просадка YCGEX за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCGEX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| YCGEX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -62.22% | +26.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -11.01% | -4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.75% | -28.66% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -41.04% | +5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.71% | -7.75% | -5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -12.26% | +7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 2.81% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCGEX и DFIEX
Текущая волатильность для YCG Enhanced Fund (YCGEX) составляет 4.56%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что YCGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YCGEX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 7.09% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 10.45% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 15.90% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 15.65% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 16.35% | +1.58% |