PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YCGEX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YCGEX с DFIEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YCGEX (YCG Enhanced Fund) and DFIEX (DFA International Core Equity 2 Portfolio Institutional Class) are both mutual funds - YCGEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by YCG FUNDS, while DFIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, YCGEX returned 10.84%/yr vs 10.19%/yr for DFIEX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YCGEX charges 1.19%/yr vs 0.24%/yr for DFIEX.

Доходность

Сравнение доходности YCGEX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YCG Enhanced Fund (YCGEX) и DFA International Core Equity 2 Portfolio Institutional Class (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCGEX показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции YCGEX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 10.84% против 10.19% соответственно.

YCGEX

1 день
0.56%
1 месяц
1.33%
6 месяцев
-5.77%
С начала года
-5.99%
1 год
-6.04%
3 года*
4.82%
5 лет*
3.70%
10 лет*
10.84%

DFIEX

1 день
0.63%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
7.45%
С начала года
11.10%
1 год
25.31%
3 года*
17.94%
5 лет*
10.42%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCGEX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCGEX
YCG Enhanced Fund		-5.99%4.14%11.99%30.15%-22.38%27.32%17.27%41.20%-3.25%22.81%
DFIEX
DFA International Core Equity 2 Portfolio Institutional Class		11.10%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Correlation

The correlation between YCGEX and DFIEX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.71

Over the past year, the correlation between YCGEX and DFIEX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YCG Enhanced Fund

DFA International Core Equity 2 Portfolio Institutional Class

Часто сравнивают с YCGEX:
YCGEX с VOOYCGEX с FZROXYCGEX с PAGRXYCGEX с SGOIXYCGEX с DHAMXYCGEX с VPMAXYCGEX с IGIAX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Доходность на риск

YCGEX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCGEX
Ранг доходности на риск YCGEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCGEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCGEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCGEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCGEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCGEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCGEX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YCG Enhanced Fund (YCGEX) и DFA International Core Equity 2 Portfolio Institutional Class (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YCGEXDFIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
1.80

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
2.52

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.32

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

2.36

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

9.07

-9.89

YCGEX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCGEX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCGEX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YCGEX и DFIEX

Максимальная просадка YCGEX за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCGEX и DFIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YCGEXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-62.22%

+26.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.19%

-11.01%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-12.81%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.75%

-28.66%

-2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

-41.04%

+5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-0.36%

-8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-12.11%

+7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.76%

2.85%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности YCGEX и DFIEX

YCG Enhanced Fund (YCGEX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с DFA International Core Equity 2 Portfolio Institutional Class (DFIEX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что YCGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YCGEXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

3.80%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

12.09%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

14.46%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

15.82%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

16.10%

+1.86%

Сравнение комиссий YCGEX и DFIEX

YCGEX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCGEX и DFIEX

Дивидендная доходность YCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности DFIEX в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIEX
DFA International Core Equity 2 Portfolio Institutional Class		2.98%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%
YCGEX
YCG Enhanced Fund		5.23%4.92%4.31%1.96%0.00%9.49%0.00%0.56%3.53%3.66%3.38%2.13%

Часто задаваемые вопросы

YCGEX and DFIEX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCGEX has higher volatility (5.68%) compared to DFIEX (3.80%). In terms of maximum drawdown, YCGEX dropped -35.90% vs DFIEX's -62.22%.

DFIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCGEX и DFIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор