Сравнение YCGEX с SGOIX
YCGEX (YCG Enhanced Fund) and SGOIX (First Eagle Overseas Fund Class I) are both mutual funds - YCGEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by YCG, while SGOIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by First Eagle. Over the past 10 years, YCGEX returned 10.81%/yr vs 8.54%/yr for SGOIX. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. YCGEX charges 1.19%/yr vs 0.88%/yr for SGOIX.
Доходность
Сравнение доходности YCGEX и SGOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCGEX показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции YCGEX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 10.81% против 8.54% соответственно.
YCGEX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- -1.79%
- С начала года
- -5.40%
- 1 год
- -4.38%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 10.81%
- Всё время*
- 11.11%
SGOIX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- 3.53%
- С начала года
- 12.48%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 8.54%
- Всё время*
- 10.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
YCGEX YCG Enhanced Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам YCGEX и SGOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCGEX YCG Enhanced Fund | -5.40% | 4.14% | 11.99% | 30.15% | -22.38% | 27.32% | 17.27% | 41.20% | -3.25% | 22.81% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 12.48% | 39.06% | 6.45% | 10.73% | -7.86% | 5.25% | 7.25% | 17.90% | -9.95% | 14.38% |
Correlation
The correlation between YCGEX and SGOIX is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between YCGEX and SGOIX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCGEX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск
YCGEX
SGOIX
Сравнение YCGEX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YCG Enhanced Fund (YCGEX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCGEX | SGOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.41 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.55 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 7.40 | -8.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCGEX и SGOIX
Максимальная просадка YCGEX за все время составила -35.90%, примерно равная максимальной просадке SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCGEX и SGOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCGEX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -35.54% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -11.35% | -3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.96% | -11.35% | -4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.75% | -20.21% | -10.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -24.79% | -11.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -1.29% | -6.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -4.57% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 3.90% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCGEX и SGOIX
YCG Enhanced Fund (YCGEX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что YCGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCGEX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 3.23% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 10.90% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 12.95% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 12.06% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 11.45% | +6.57% |
Сравнение комиссий YCGEX и SGOIX
YCGEX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCGEX и SGOIX
Дивидендная доходность YCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности SGOIX в 7.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 7.52% | 8.45% | 8.49% | 2.45% | 3.81% | 5.92% | 0.47% | 5.70% | 3.36% | 3.59% | 3.80% | 1.58% |
YCGEX YCG Enhanced Fund | 5.20% | 4.92% | 4.31% | 1.96% | 0.00% | 9.49% | 0.00% | 0.56% | 3.53% | 3.66% | 3.38% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
YCGEX and SGOIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCGEX has higher volatility (5.25%) compared to SGOIX (3.23%). In terms of maximum drawdown, YCGEX dropped -35.90% vs SGOIX's -35.54%.
SGOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCGEX и SGOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор