PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCGEX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YCGEX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YCG Enhanced Fund (YCGEX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

YCGEX управляется YCG FUNDS. Фонд был запущен 28 дек. 2012 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности YCGEX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YCG Enhanced Fund (YCGEX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YCGEX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCGEX
YCG Enhanced Fund		-11.42%4.14%11.99%30.15%-22.38%27.32%17.27%41.20%-3.25%22.81%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, YCGEX показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции YCGEX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 10.48% против 8.31% соответственно.

YCGEX

1 день
1.15%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-11.42%
6 месяцев
-10.89%
1 год
-9.04%
3 года*
6.35%
5 лет*
4.91%
10 лет*
10.48%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YCG Enhanced Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с YCGEX:
YCGEX с VOOYCGEX с FZROXYCGEX с GQEIXYCGEX с YFSIXYCGEX с VSTSXYCGEX с FLCPXYCGEX с FSKAX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий YCGEX и SGOIX

YCGEX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

YCGEX
YCG Enhanced Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

YCGEX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCGEX
Ранг доходности на риск YCGEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCGEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCGEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCGEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCGEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCGEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCGEX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YCG Enhanced Fund (YCGEX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCGEXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

2.21

-2.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

2.80

-3.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.44

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

2.59

-3.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.61

10.79

-12.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCGEX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCGEX на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCGEX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCGEXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

2.21

-2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.86

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.88

-0.22

Корреляция

Корреляция между YCGEX и SGOIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCGEX и SGOIX

Дивидендная доходность YCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YCGEX
YCG Enhanced Fund		5.55%4.92%4.31%1.96%0.00%9.49%0.00%0.56%3.53%3.66%3.38%2.13%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок YCGEX и SGOIX

Максимальная просадка YCGEX за все время составила -35.90%, примерно равная максимальной просадке SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCGEX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

YCGEXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-35.54%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-11.35%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.75%

-21.39%

-9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

-24.79%

-11.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.71%

-8.91%

-4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-4.57%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

2.72%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности YCGEX и SGOIX

Текущая волатильность для YCG Enhanced Fund (YCGEX) составляет 4.56%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что YCGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YCGEXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

6.40%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

9.85%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

13.64%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

11.77%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

11.37%

+6.56%