- ISIN
- US98421P1093
- CUSIP
- 98421P109
- Эмитент
- YCG
- Дата выпуска
- 28 дек. 2012 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности YCGEX
YCG Enhanced Fund (YCGEX) снизился на 5.4% с начала года. Текущая цена акции YCGEX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции YCGEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,159.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
YCG Enhanced Fund (YCGEX) показал доход в -5.40% с начала года и -4.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность YCGEX составила 10.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
YCG Enhanced Fund
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- -1.79%
- С начала года
- -5.40%
- 1 год
- -4.38%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 10.81%
- Всё время*
- 11.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность YCGEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении YCGEX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.30% | -2.27% | -8.16% | 3.71% | 1.03% | -2.84% | 4.15% | 0.73% | -5.40% | ||||
| 2025 | 3.78% | 0.87% | -3.64% | 0.16% | 3.61% | 0.62% | -1.41% | 1.15% | -1.44% | -1.03% | 1.29% | 0.35% | 4.14% |
| 2024 | 1.21% | 4.15% | 2.21% | -4.90% | 1.66% | 1.90% | 1.70% | 3.38% | 0.59% | -2.63% | 6.25% | -3.57% | 11.99% |
| 2023 | 9.61% | -3.84% | 6.05% | 2.97% | -0.42% | 6.68% | 1.09% | -0.68% | -5.16% | -0.53% | 9.52% | 2.61% | 30.15% |
| 2022 | -6.77% | -6.60% | 2.84% | -8.91% | -1.81% | -6.44% | 10.50% | -4.69% | -10.28% | 5.34% | 8.76% | -4.32% | -22.38% |
| 2021 | -5.91% | 5.60% | 3.73% | 7.70% | 1.19% | 2.81% | 4.63% | 2.44% | -4.71% | 7.17% | -2.21% | 2.99% | 27.32% |
Метрики бенчмарка
YCG Enhanced Fund has an annualized alpha of -0.49%, beta of 0.89, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2013.
- This fund participated in 95.27% of S&P 500 Index downside but only 87.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.83, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.49%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 87.79%
- Участие в снижении
- 95.27%
Комиссия
Комиссия YCGEX составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
YCGEX имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 1% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YCG Enhanced Fund (YCGEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCGEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.50 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 10.58 | -11.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность YCG Enhanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.51 | $1.51 | $1.34 | $0.56 | $0.00 | $2.76 | $0.00 | $0.12 | $0.54 | $0.60 | $0.47 | $0.29 |
Дивидендный доход | 5.20% | 4.92% | 4.31% | 1.96% | 0.00% | 9.49% | 0.00% | 0.56% | 3.53% | 3.66% | 3.38% | 2.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YCG Enhanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $1.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $1.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.76 | $2.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
YCG Enhanced Fund показал максимальную просадку в 35.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка YCG Enhanced Fund составляет 7.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-35.90%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 13d | 6mo 15dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-30.75%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 2mo | 2y 26dнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.25%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 1mo 29d | 5mo 25dавг. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-15.96%март 2026 г. | 10mo 11d | — | 1y 2moмай 2025 г. - сейчас | — |
-12.55%апр. 2025 г. | 1mo 23d | 1mo 7d | 3moфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| YCGEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -56.78% | +20.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -9.10% | -5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.96% | -18.90% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.75% | -25.43% | -5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -33.92% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -0.17% | -7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -10.69% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 2.14% | +4.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с YCGEX
Добавьте YCG Enhanced Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с YCGEX