Сравнение YCGEX с VIIIX
YCGEX (YCG Enhanced Fund) and VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - YCGEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by YCG FUNDS, while VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, YCGEX returned 10.84%/yr vs 15.70%/yr for VIIIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. YCGEX charges 1.19%/yr vs 0.02%/yr for VIIIX.
Доходность
Сравнение доходности YCGEX и VIIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCGEX показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 8.21%. За последние 10 лет акции YCGEX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 10.84% против 15.70% соответственно.
YCGEX
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -11.09%
- 6 месяцев
- -11.52%
- 1 год
- -10.39%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 10.84%
VIIIX
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 15.70%
Сравнение доходности по годам YCGEX и VIIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCGEX YCG Enhanced Fund | -11.09% | 4.14% | 11.99% | 30.15% | -22.38% | 27.32% | 17.27% | 41.20% | -3.25% | 22.81% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 8.21% | 17.87% | 26.29% | 25.79% | -18.14% | 28.69% | 18.41% | 31.48% | -4.41% | 21.82% |
Correlation
The correlation between YCGEX and VIIIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between YCGEX and VIIIX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCGEX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск
YCGEX
VIIIX
Сравнение YCGEX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YCG Enhanced Fund (YCGEX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCGEX | VIIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.34 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.68 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 12.03 | -13.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCGEX и VIIIX
Максимальная просадка YCGEX за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCGEX и VIIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCGEX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -55.18% | +19.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.35% | -8.90% | -6.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.96% | -18.75% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.75% | -24.50% | -6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -33.79% | -2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.39% | -3.13% | -10.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -10.00% | +5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.47% | 1.98% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCGEX и VIIIX
Текущая волатильность для YCG Enhanced Fund (YCGEX) составляет 4.37%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что YCGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCGEX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 4.90% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 9.93% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 12.57% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 17.00% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 18.08% | -0.09% |
Сравнение комиссий YCGEX и VIIIX
YCGEX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCGEX и VIIIX
Дивидендная доходность YCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности VIIIX в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.49% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
YCGEX YCG Enhanced Fund | 5.53% | 4.92% | 4.31% | 1.96% | 0.00% | 9.49% | 0.00% | 0.56% | 3.53% | 3.66% | 3.38% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
YCGEX and VIIIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIIIX has higher volatility (4.90%) compared to YCGEX (4.37%). In terms of maximum drawdown, YCGEX dropped -35.90% vs VIIIX's -55.18%.
VIIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCGEX и VIIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор