Сравнение YBTC с WGMI
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -36.84% vs 261.44% for WGMI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -25.51%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 81.24%.
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -28.64%
- 1 год
- -36.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 25.79%
- С начала года
- 81.24%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 261.44%
- 3 года*
- 88.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -25.51% | -4.23% | 58.55% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 81.24% | 72.47% | 87.17% |
Correlation
The correlation between YBTC and WGMI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between YBTC and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. WGMI — Ранг доходности на риск
YBTC
WGMI
Сравнение YBTC c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBTC | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.40 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 5.17 | -5.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 10.48 | -11.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBTC | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 3.48 | -4.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.30 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок YBTC и WGMI
Максимальная просадка YBTC за все время составила -47.09%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -85.76% | +38.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -50.94% | +3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.60% | -3.01% | -42.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.94% | -42.86% | +29.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.85% | 25.08% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и WGMI
Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 8.73%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 18.90%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 18.90% | -10.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.30% | 55.08% | -23.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.25% | 75.99% | -36.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.82% | 81.50% | -40.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.82% | 81.50% | -40.68% |
Сравнение комиссий YBTC и WGMI
YBTC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и WGMI
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 90.64%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 90.64% | 76.04% | 44.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and WGMI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (18.90%) compared to YBTC (8.73%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -47.09% vs WGMI's -85.76%.
On 1-year performance, WGMI leads with 261.44% vs -36.84% for YBTC. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 8.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 261.44% return vs -36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 90.64%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: Roundhill and Valkyrie. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор