Сравнение YBTC с WGMI
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -39.52% vs 102.13% for WGMI. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -21.88%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 31.25%.
YBTC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -7.63%
- С начала года
- -21.88%
- 1 год
- -39.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.07%
WGMI
- 1 день
- -4.78%
- 1 месяц
- -11.07%
- 6 месяцев
- 24.67%
- С начала года
- 31.25%
- 1 год
- 102.13%
- 3 года*
- 52.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $37.78M | $31.48M | $40.89M | |
| $1.51M | $1.24M | $1.53M |
Сравнение доходности по годам YBTC и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -21.88% | -4.23% | 55.31% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 31.25% | 72.47% | 73.59% |
Correlation
The correlation between YBTC and WGMI is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between YBTC and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. WGMI — Ранг доходности на риск
YBTC
WGMI
Сравнение YBTC c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTC | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.22 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.02 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 3.87 | -5.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTC и WGMI
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.84%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.84% | -85.76% | +36.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.84% | -50.94% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.95% | -30.33% | -12.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -41.93% | +26.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.70% | 26.46% | +5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и WGMI
Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 6.86%, в то время как у CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 33.67%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 33.67% | -26.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 61.69% | -30.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.08% | 83.05% | -42.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.37% | 82.39% | -42.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.37% | 82.39% | -42.02% |
Сравнение комиссий YBTC и WGMI
YBTC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и WGMI
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 79.88%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 79.88% | 76.04% | 44.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and WGMI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (33.67%) compared to YBTC (6.86%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.84% vs WGMI's -85.76%.
On 1-year performance, WGMI leads with 102.13% vs -39.52% for YBTC. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 102.13% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 79.88%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: Roundhill and CoinShares. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор