Сравнение YBTC с SBIT
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. YBTC is actively managed, while SBIT is passively managed. Over the past year, YBTC returned -36.84% vs 72.40% for SBIT. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -25.51%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 44.52%.
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -28.64%
- 1 год
- -36.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 61.07%
- С начала года
- 44.52%
- 6 месяцев
- 59.37%
- 1 год
- 72.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -25.51% | -4.23% | 25.17% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 44.52% | -25.11% | -73.13% |
Correlation
The correlation between YBTC and SBIT is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -0.89 |
The correlation between YBTC and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. SBIT — Ранг доходности на риск
YBTC
SBIT
Сравнение YBTC c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBTC | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.19 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.52 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 2.94 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBTC | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 0.83 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.45 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок YBTC и SBIT
Максимальная просадка YBTC за все время составила -47.09%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -91.35% | +44.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -47.94% | +0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.60% | -77.07% | +31.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.94% | -68.56% | +55.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.85% | 24.71% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и SBIT
Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 8.73%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 17.43% | -8.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.30% | 67.15% | -35.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.25% | 87.25% | -48.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.82% | 97.45% | -56.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.82% | 97.45% | -56.63% |
Сравнение комиссий YBTC и SBIT
И YBTC, и SBIT имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и SBIT
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 90.64%, что больше доходности SBIT в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.25% | 0.52% | 1.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 90.64% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and SBIT have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (17.43%) compared to YBTC (8.73%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -47.09% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 72.40% vs -36.84% for YBTC. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 8.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 72.40% return vs -36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC and SBIT have the same expense ratio: 0.95% per year.
YBTC has the higher dividend yield at 90.64%, compared with 3.25% for SBIT.
They also come from different issuers: Roundhill and ProShares.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор