Сравнение YBTC с QYLD
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. YBTC is actively managed, while QYLD is passively managed. Over the past year, YBTC returned -41.50% vs 21.04% for QYLD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -22.75%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 8.37%.
YBTC
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -22.75%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 7.04%
- С начала года
- 8.37%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам YBTC и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -22.75% | -4.23% | 55.31% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 8.37% | 9.28% | 18.33% |
Correlation
The correlation between YBTC and QYLD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. QYLD — Ранг доходности на риск
YBTC
QYLD
Сравнение YBTC c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTC | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.41 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 4.25 | -5.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 21.84 | -23.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTC и QYLD
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.84%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.84% | -24.75% | -24.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.84% | -4.97% | -43.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.59% | -2.33% | -41.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -3.81% | -10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.02% | 0.97% | +29.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и QYLD
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что YBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 5.76% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.48% | 9.59% | +22.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.19% | 10.73% | +29.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.71% | 14.98% | +25.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.71% | 15.59% | +25.12% |
Сравнение комиссий YBTC и QYLD
YBTC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и QYLD
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 83.05%, что больше доходности QYLD в 11.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.63% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 83.05% | 76.04% | 44.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and QYLD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (9.30%) compared to QYLD (5.76%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.84% vs QYLD's -24.75%.
On 1-year performance, QYLD leads with 21.04% vs -41.50% for YBTC. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 5.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QYLD has performed better with a 21.04% return vs -41.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 83.05%, compared with 11.63% for QYLD.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.60% for QYLD.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор