PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YBTC с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YBTC и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.56%
7.91%
YBTC
QYLD

Доходность по периодам


YBTC

С начала года

N/A

1 месяц

15.91%

6 месяцев

16.52%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QYLD

С начала года

14.56%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

7.98%

1 год

18.47%

5 лет (среднегодовая)

6.91%

10 лет (среднегодовая)

8.27%

Основные характеристики


YBTCQYLD
Дневная вол-ть43.77%10.38%
Макс. просадка-23.17%-24.89%
Текущая просадка0.00%-3.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YBTC и QYLD

YBTC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.


YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
График комиссии YBTC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между YBTC и QYLD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YBTC c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
YBTC
QYLD

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBTC и QYLD

Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 36.39%, что больше доходности QYLD в 11.59%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
36.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
10.70%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок YBTC и QYLD

Максимальная просадка YBTC за все время составила -23.17%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-3.02%
YBTC
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности YBTC и QYLD

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеет более высокую волатильность в 12.77% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что YBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.77%
3.53%
YBTC
QYLD