PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YBTC с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


YBTCQYLD
Дневная вол-ть43.99%10.05%
Макс. просадка-23.17%-24.89%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между YBTC и QYLD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности YBTC и QYLD

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.29%
11.42%
YBTC
QYLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YBTC и QYLD

YBTC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.


YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
График комиссии YBTC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YBTC c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YBTC
Коэффициент Шарпа
Нет данных
QYLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QYLD, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QYLD, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QYLD, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QYLD, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QYLD, с текущим значением в 16.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.08

Сравнение коэффициента Шарпа YBTC и QYLD


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBTC и QYLD

Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 36.53%, что больше доходности QYLD в 11.24%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
36.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.24%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок YBTC и QYLD

Максимальная просадка YBTC за все время составила -23.17%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
YBTC
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности YBTC и QYLD

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что YBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.23%
2.54%
YBTC
QYLD