Сравнение YBTC с PLTW
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -35.71% vs -0.85% for PLTW. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for PLTW.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и PLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -23.39%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -26.21%.
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -16.32%
- С начала года
- -23.39%
- 6 месяцев
- -26.70%
- 1 год
- -35.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTW
- 1 день
- -7.81%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -26.21%
- 6 месяцев
- -26.03%
- 1 год
- -0.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -23.39% | -6.69% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -26.21% | 59.45% |
Correlation
The correlation between YBTC and PLTW is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. PLTW — Ранг доходности на риск
YBTC
PLTW
Сравнение YBTC c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBTC | PLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.05 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.02 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -0.03 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBTC | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.01 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.19 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок YBTC и PLTW
Максимальная просадка YBTC за все время составила -47.09%, примерно равная максимальной просадке PLTW в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и PLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -46.29% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -46.29% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.06% | -39.64% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -19.57% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.69% | 25.21% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и PLTW
Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 8.85%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 22.32% | -13.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.81% | 46.26% | -14.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.20% | 61.73% | -22.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.81% | 72.85% | -32.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.81% | 72.85% | -32.04% |
Сравнение комиссий YBTC и PLTW
YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PLTW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и PLTW
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 88.13%, что меньше доходности PLTW в 121.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 121.30% | 72.40% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 88.13% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and PLTW have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (22.32%) compared to YBTC (8.85%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -47.09% vs PLTW's -46.29%.
On 1-year performance, PLTW leads with -0.85% vs -35.71% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 8.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTW has performed better with a -0.85% return vs -35.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.
PLTW has the higher dividend yield at 121.30%, compared with 88.13% for YBTC.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while PLTW is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.99% for PLTW.
PLTW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и PLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор