Сравнение YBTC с MSTW
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while MSTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for MSTW.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и MSTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -26.15%, что значительно выше, чем у MSTW с доходностью -40.29%.
YBTC
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -16.58%
- С начала года
- -26.15%
- 6 месяцев
- -25.92%
- 1 год
- -36.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTW
- 1 день
- -5.77%
- 1 месяц
- -41.43%
- С начала года
- -40.29%
- 6 месяцев
- -43.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и MSTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -26.15% | -24.52% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -40.29% | -71.40% |
Correlation
The correlation between YBTC and MSTW is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. MSTW — Ранг доходности на риск
YBTC
MSTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение YBTC c MSTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTC | MSTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTC и MSTW
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.82%, что меньше максимальной просадки MSTW в -82.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и MSTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.82% | -82.94% | +34.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.07% | -82.94% | +36.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -55.68% | +42.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и MSTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.80% | 89.08% | -49.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.90% | 89.08% | -48.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.90% | 89.08% | -48.18% |
Сравнение комиссий YBTC и MSTW
YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и MSTW
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 89.41%, что меньше доходности MSTW в 325.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 325.95% | 106.94% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 89.41% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and MSTW have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSTW.
MSTW has the higher dividend yield at 325.95%, compared with 89.41% for YBTC.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while MSTW is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.99% for MSTW.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и MSTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор