Сравнение YBTC с MSTW
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while MSTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for MSTW.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и MSTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YBTC показывает доходность -23.39%, а MSTW немного ниже – -23.56%.
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -16.32%
- С начала года
- -23.39%
- 6 месяцев
- -26.70%
- 1 год
- -35.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTW
- 1 день
- -8.54%
- 1 месяц
- -36.78%
- С начала года
- -23.56%
- 6 месяцев
- -41.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и MSTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -23.39% | -24.78% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -23.56% | -71.42% |
Correlation
The correlation between YBTC and MSTW is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. MSTW — Ранг доходности на риск
YBTC
MSTW
Сравнение YBTC c MSTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBTC | MSTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBTC | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.94 | +1.10 |
Просадки
Сравнение просадок YBTC и MSTW
Максимальная просадка YBTC за все время составила -47.09%, что меньше максимальной просадки MSTW в -81.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и MSTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -81.85% | +34.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.06% | -78.15% | +34.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -54.49% | +41.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и MSTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.20% | 89.01% | -49.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.81% | 89.01% | -48.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.81% | 89.01% | -48.20% |
Сравнение комиссий YBTC и MSTW
YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и MSTW
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 88.13%, что меньше доходности MSTW в 239.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 239.64% | 106.94% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 88.13% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and MSTW have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSTW.
MSTW has the higher dividend yield at 239.64%, compared with 88.13% for YBTC.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while MSTW is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.99% for MSTW.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и MSTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор