Сравнение YBTC с MAGY
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -36.84% vs 14.55% for MAGY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for MAGY.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и MAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -25.51%, что значительно ниже, чем у MAGY с доходностью -0.35%.
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -28.64%
- 1 год
- -36.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGY
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и MAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -25.51% | -5.16% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -0.35% | 26.79% |
Correlation
The correlation between YBTC and MAGY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. MAGY — Ранг доходности на риск
YBTC
MAGY
Сравнение YBTC c MAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBTC | MAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.19 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.02 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 3.40 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBTC | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 1.01 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.61 | -1.48 |
Просадки
Сравнение просадок YBTC и MAGY
Максимальная просадка YBTC за все время составила -47.09%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и MAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -14.29% | -32.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -14.29% | -32.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.60% | -2.51% | -43.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.94% | -2.69% | -10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.85% | 4.30% | +21.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и MAGY
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что YBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 3.79% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.30% | 11.34% | +19.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.25% | 14.41% | +24.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.82% | 14.58% | +26.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.82% | 14.58% | +26.24% |
Сравнение комиссий YBTC и MAGY
YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MAGY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и MAGY
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 90.64%, что больше доходности MAGY в 36.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 36.92% | 23.38% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 90.64% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and MAGY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (8.73%) compared to MAGY (3.79%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -47.09% vs MAGY's -14.29%.
On 1-year performance, MAGY leads with 14.55% vs -36.84% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MAGY has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGY has performed better with a 14.55% return vs -36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.
YBTC has the higher dividend yield at 90.64%, compared with 36.92% for MAGY.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while MAGY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.99% for MAGY.
MAGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и MAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор