Сравнение YBTC с HOOW
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -41.50% vs -6.96% for HOOW. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for HOOW.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и HOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -22.75%, что значительно ниже, чем у HOOW с доходностью -12.18%.
YBTC
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -22.75%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOW
- 1 день
- -9.53%
- 1 месяц
- 10.78%
- 6 месяцев
- -9.72%
- С начала года
- -12.18%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и HOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -22.75% | -15.88% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -12.18% | 52.60% |
Correlation
The correlation between YBTC and HOOW is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between YBTC and HOOW has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. HOOW — Ранг доходности на риск
YBTC
HOOW
Сравнение YBTC c HOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTC | HOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.06 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.11 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.18 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTC и HOOW
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.84%, что меньше максимальной просадки HOOW в -65.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и HOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.84% | -65.74% | +16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.84% | -65.74% | +16.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.59% | -40.36% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -30.49% | +16.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.02% | 39.31% | -9.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и HOOW
Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 9.30%, в то время как у Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) волатильность равна 24.01%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 24.01% | -14.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.48% | 64.40% | -31.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.19% | 84.21% | -44.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.71% | 83.98% | -43.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.71% | 83.98% | -43.27% |
Сравнение комиссий YBTC и HOOW
YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HOOW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и HOOW
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 83.05%, что меньше доходности HOOW в 133.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 133.11% | 67.92% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 83.05% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and HOOW have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOW has higher volatility (24.01%) compared to YBTC (9.30%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.84% vs HOOW's -65.74%.
On 1-year performance, HOOW leads with -6.96% vs -41.50% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOW has performed better with a -6.96% return vs -41.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for HOOW.
HOOW has the higher dividend yield at 133.11%, compared with 83.05% for YBTC.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while HOOW is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.99% for HOOW.
HOOW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и HOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор