Сравнение YBMN с XMAG
YBMN (Defiance BMNR Option Income ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - YBMN is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. YBMN is actively managed, while XMAG is passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. YBMN charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.
Доходность
Сравнение доходности YBMN и XMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBMN показывает доходность -23.25%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью 12.54%.
YBMN
- 1 день
- 5.71%
- 1 месяц
- -18.29%
- С начала года
- -23.25%
- 6 месяцев
- -39.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 24.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBMN и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | -23.25% | -2.52% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 12.54% | 1.84% |
Correlation
The correlation between YBMN and XMAG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBMN vs. XMAG — Ранг доходности на риск
YBMN
XMAG
Сравнение YBMN c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance BMNR Option Income ETF (YBMN) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBMN | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 1.10 | -1.64 |
Просадки
Сравнение просадок YBMN и XMAG
Максимальная просадка YBMN за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBMN и XMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBMN | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -16.17% | -34.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.95% | -0.17% | -43.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.06% | -2.12% | -28.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBMN и XMAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBMN | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.44% | 11.10% | +69.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.44% | 15.10% | +65.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.44% | 15.10% | +65.34% |
Сравнение комиссий YBMN и XMAG
YBMN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBMN и XMAG
Дивидендная доходность YBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 43.58%, что больше доходности XMAG в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.46% | 0.51% | 0.24% |
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | 43.58% | 6.80% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBMN and XMAG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for YBMN.
YBMN has the higher dividend yield at 43.58%, compared with 0.46% for XMAG.
YBMN is categorized as Derivative Income, while XMAG is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.85% for YBMN and 0.35% for XMAG.
Подберите оптимальное распределение для YBMN и XMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор