Сравнение YBMN с QTUM
YBMN (Defiance BMNR Option Income ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - YBMN is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. YBMN is actively managed, while QTUM is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBMN charges 0.85%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.
Доходность
Сравнение доходности YBMN и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBMN показывает доходность -31.09%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 30.78%.
YBMN
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -2.41%
- 6 месяцев
- -40.29%
- С начала года
- -31.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- -11.80%
- 6 месяцев
- 21.36%
- С начала года
- 30.78%
- 1 год
- 54.31%
- 3 года*
- 40.96%
- 5 лет*
- 25.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBMN и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | -31.09% | -6.74% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 30.78% | 5.12% |
Correlation
The correlation between YBMN and QTUM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBMN vs. QTUM — Ранг доходности на риск
YBMN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QTUM
Сравнение YBMN c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance BMNR Option Income ETF (YBMN) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBMN | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBMN и QTUM
Максимальная просадка YBMN за все время составила -57.03%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBMN и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBMN | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.03% | -38.45% | -18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.68% | -15.19% | -34.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.44% | -8.22% | -26.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBMN и QTUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBMN | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.73% | 30.57% | +48.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.73% | 27.47% | +51.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.73% | 27.59% | +51.14% |
Сравнение комиссий YBMN и QTUM
YBMN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBMN и QTUM
Дивидендная доходность YBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 58.27%, что больше доходности QTUM в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.82% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | 58.27% | 6.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBMN and QTUM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for YBMN.
YBMN has the higher dividend yield at 58.27%, compared with 0.82% for QTUM.
YBMN is categorized as Derivative Income, while QTUM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.85% for YBMN and 0.40% for QTUM.
Подберите оптимальное распределение для YBMN и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор