Сравнение YBMN с MST
YBMN (Defiance BMNR Option Income ETF) and MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) are both Derivative Income funds from Defiance. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. YBMN charges 0.85%/yr vs 1.31%/yr for MST.
Доходность
Сравнение доходности YBMN и MST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBMN показывает доходность -23.25%, что значительно выше, чем у MST с доходностью -45.07%.
YBMN
- 1 день
- 5.71%
- 1 месяц
- -18.29%
- С начала года
- -23.25%
- 6 месяцев
- -39.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MST
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -51.66%
- С начала года
- -45.07%
- 6 месяцев
- -60.83%
- 1 год
- -92.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBMN и MST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | -23.25% | -2.52% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -45.07% | -18.32% |
Correlation
The correlation between YBMN and MST is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBMN vs. MST — Ранг доходности на риск
YBMN
MST
Сравнение YBMN c MST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance BMNR Option Income ETF (YBMN) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBMN | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.74 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок YBMN и MST
Максимальная просадка YBMN за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки MST в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBMN и MST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBMN | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -94.99% | +44.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -94.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.95% | -94.14% | +50.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.06% | -62.34% | +31.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 72.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBMN и MST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBMN | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 35.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 100.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.44% | 126.48% | -46.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.44% | 123.71% | -43.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.44% | 123.71% | -43.27% |
Сравнение комиссий YBMN и MST
YBMN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MST в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBMN и MST
Дивидендная доходность YBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 43.58%, что меньше доходности MST в 818.48%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 818.48% | 381.22% |
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | 43.58% | 6.80% |
Часто задаваемые вопросы
YBMN and MST have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YBMN is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YBMN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 818.48%, compared with 43.58% for YBMN.
Their fees differ too: 0.85% for YBMN and 1.31% for MST.
Подберите оптимальное распределение для YBMN и MST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор