Сравнение YBIT с YMAG
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax, while YMAG is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YBIT returned -41.67% vs 16.37% for YMAG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. YBIT charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -25.67%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью 1.02%.
YBIT
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- -30.01%
- С начала года
- -25.67%
- 1 год
- -41.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.58%
- С начала года
- 1.02%
- 1 год
- 16.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBIT и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -25.67% | -2.49% | 1.40% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 1.02% | 18.64% | 31.71% |
Correlation
The correlation between YBIT and YMAG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. YMAG — Ранг доходности на риск
YBIT
YMAG
Сравнение YBIT c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBIT | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.17 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.14 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 3.47 | -4.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBIT и YMAG
Максимальная просадка YBIT за все время составила -47.46%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.46% | -25.96% | -21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.46% | -14.38% | -33.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.92% | -5.32% | -38.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.69% | -4.62% | -12.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.16% | 4.73% | +24.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и YMAG
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что YBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 6.56% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.30% | 13.64% | +15.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.92% | 17.44% | +19.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.40% | 21.00% | +17.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.40% | 21.00% | +17.40% |
Сравнение комиссий YBIT и YMAG
YBIT берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и YMAG
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 95.62%, что больше доходности YMAG в 51.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 95.62% | 88.33% | 60.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 51.16% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
YBIT and YMAG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBIT has higher volatility (8.40%) compared to YMAG (6.56%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -47.46% vs YMAG's -25.96%.
On 1-year performance, YMAG leads with 16.37% vs -41.67% for YBIT. On fees, YBIT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 6.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 16.37% return vs -41.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBIT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
YBIT has the higher dividend yield at 95.62%, compared with 51.16% for YMAG.
YBIT is categorized as Cryptocurrency, while YMAG is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for YBIT and 1.28% for YMAG.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор