Сравнение YBIT с VOO
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. YBIT is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, YBIT returned -41.67% vs 19.76% for VOO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. YBIT charges 0.99%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -25.67%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.60%.
YBIT
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- -30.01%
- С начала года
- -25.67%
- 1 год
- -41.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 8.05%
- С начала года
- 9.60%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение доходности по годам YBIT и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -25.67% | -2.49% | 1.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 9.60% | 17.82% | 18.54% |
Correlation
The correlation between YBIT and VOO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. VOO — Ранг доходности на риск
YBIT
VOO
Сравнение YBIT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBIT | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.29 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.23 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 9.71 | -11.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBIT и VOO
Максимальная просадка YBIT за все время составила -47.46%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.46% | -33.99% | -13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.46% | -8.90% | -38.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.92% | -1.88% | -42.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.69% | -3.67% | -13.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.16% | 2.04% | +27.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и VOO
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что YBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 3.58% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.30% | 10.02% | +19.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.92% | 12.56% | +24.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.40% | 16.92% | +21.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.40% | 17.99% | +20.41% |
Сравнение комиссий YBIT и VOO
YBIT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и VOO
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 95.62%, что больше доходности VOO в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.08% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 95.62% | 88.33% | 60.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBIT and VOO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBIT has higher volatility (8.40%) compared to VOO (3.58%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -47.46% vs VOO's -33.99%.
On 1-year performance, VOO leads with 19.76% vs -41.67% for YBIT. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOO has performed better with a 19.76% return vs -41.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.99% for YBIT.
YBIT has the higher dividend yield at 95.62%, compared with 1.08% for VOO.
YBIT is categorized as Cryptocurrency, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: YieldMax and Vanguard. Their fees differ too: 0.99% for YBIT and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор