Сравнение YBIT с VOO
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. YBIT is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, YBIT returned -40.64% vs 22.17% for VOO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. YBIT charges 0.99%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -30.07%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.09%.
YBIT
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -19.02%
- С начала года
- -30.07%
- 6 месяцев
- -29.90%
- 1 год
- -40.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.82%
Сравнение доходности по годам YBIT и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -30.07% | -2.49% | 1.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.09% | 17.82% | 18.54% |
Correlation
The correlation between YBIT and VOO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. VOO — Ранг доходности на риск
YBIT
VOO
Сравнение YBIT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBIT | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.33 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.50 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 11.08 | -12.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBIT и VOO
Максимальная просадка YBIT за все время составила -47.30%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.30% | -33.99% | -13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.30% | -8.90% | -38.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.23% | -3.23% | -44.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -3.68% | -12.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.03% | 2.01% | +25.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и VOO
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что YBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 4.75% | +6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.42% | 9.77% | +19.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.83% | 12.39% | +24.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.69% | 16.91% | +21.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 18.02% | +20.67% |
Сравнение комиссий YBIT и VOO
YBIT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и VOO
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 106.69%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 106.69% | 88.33% | 60.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBIT and VOO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBIT has higher volatility (11.55%) compared to VOO (4.75%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -47.30% vs VOO's -33.99%.
On 1-year performance, VOO leads with 22.17% vs -40.64% for YBIT. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOO has performed better with a 22.17% return vs -40.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.99% for YBIT.
YBIT has the higher dividend yield at 106.69%, compared with 1.05% for VOO.
YBIT is categorized as Cryptocurrency, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: YieldMax and Vanguard. Their fees differ too: 0.99% for YBIT and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор