Сравнение YBIT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
YBIT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YBIT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 апр. 2024 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности YBIT и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YBIT и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -19.58% | -2.49% | -0.09% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -19.58%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.
YBIT
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- -19.58%
- 6 месяцев
- -36.73%
- 1 год
- -16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YBIT и VOO
YBIT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
YBIT vs. VOO — Ранг доходности на риск
YBIT
VOO
Сравнение YBIT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBIT | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 1.01 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | 1.53 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.23 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.55 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 7.31 | -8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBIT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.01 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.83 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между YBIT и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и VOO
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 103.05%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 103.05% | 88.33% | 60.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок YBIT и VOO
Максимальная просадка YBIT за все время составила -45.54%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| YBIT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.54% | -33.99% | -11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.54% | -11.98% | -33.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.32% | -5.55% | -33.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -3.72% | -9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.97% | 2.55% | +17.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и VOO
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что YBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YBIT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.45% | 5.34% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.43% | 9.47% | +21.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.31% | 18.11% | +19.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.60% | 16.82% | +22.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.60% | 17.99% | +21.61% |