PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YBIT с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YBIT с MSTY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YBIT returned -40.64% vs -73.54% for MSTY. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности YBIT и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YBIT показывает доходность -30.07%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -40.18%.

YBIT

1 день
-0.85%
1 месяц
-19.02%
С начала года
-30.07%
6 месяцев
-29.90%
1 год
-40.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTY

1 день
-8.83%
1 месяц
-43.57%
С начала года
-40.18%
6 месяцев
-42.12%
1 год
-73.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YBIT и MSTY

2026 (YTD)20252024
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF		-30.07%-2.49%1.40%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-40.18%-42.71%75.76%

Correlation

The correlation between YBIT and MSTY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.75

The correlation between YBIT and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с YBIT:
YBIT с YBTCYBIT с BITOYBIT с IBITYBIT с CONYYBIT с BTC-USDYBIT с FBTCYBIT с XBTY
Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY

Доходность на риск

YBIT vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YBIT
Ранг доходности на риск YBIT: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBIT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBIT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBIT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBIT: 11
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YBIT c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YBITMSTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
-1.17

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
-2.37

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.74

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.96

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

-1.48

-0.03

YBIT vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YBIT на текущий момент составляет -1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTY равному -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YBIT и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YBIT и MSTY

Максимальная просадка YBIT за все время составила -47.30%, что меньше максимальной просадки MSTY в -76.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и MSTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YBITMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.30%

-76.48%

+29.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.30%

-76.48%

+29.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.23%

-76.48%

+29.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.91%

-27.14%

+11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.03%

49.81%

-22.78%

Волатильность

Сравнение волатильности YBIT и MSTY

Текущая волатильность для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) составляет 11.55%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 21.71%. Это указывает на то, что YBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YBITMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.55%

21.71%

-10.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.42%

51.12%

-21.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.83%

63.14%

-26.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.69%

72.19%

-33.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.69%

72.19%

-33.50%

Сравнение комиссий YBIT и MSTY

И YBIT, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBIT и MSTY

Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 106.69%, что меньше доходности MSTY в 351.76%

ПозицияTTM20252024
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		351.76%294.61%104.56%
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF		106.69%88.33%60.00%

Часто задаваемые вопросы

YBIT and MSTY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTY has higher volatility (21.71%) compared to YBIT (11.55%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -47.30% vs MSTY's -76.48%.

On 1-year performance, YBIT leads with -40.64% vs -73.54% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 11.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YBIT has performed better with a -40.64% return vs -73.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YBIT and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.

MSTY has the higher dividend yield at 351.76%, compared with 106.69% for YBIT.

YBIT is categorized as Cryptocurrency, while MSTY is Derivative Income.

YBIT currently has the higher Sharpe Ratio (-1.11 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YBIT и MSTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор