Сравнение YBIT с MSTY
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YBIT returned -41.67% vs -73.71% for MSTY. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -25.67%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -33.23%.
YBIT
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- -30.01%
- С начала года
- -25.67%
- 1 год
- -41.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -16.45%
- 6 месяцев
- -40.34%
- С начала года
- -33.23%
- 1 год
- -73.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBIT и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -25.67% | -2.49% | 1.40% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -33.23% | -42.71% | 75.76% |
Correlation
The correlation between YBIT and MSTY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between YBIT and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. MSTY — Ранг доходности на риск
YBIT
MSTY
Сравнение YBIT c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBIT | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.75 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.97 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.44 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBIT и MSTY
Максимальная просадка YBIT за все время составила -47.46%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.46% | -77.40% | +29.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.46% | -76.26% | +28.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.92% | -73.75% | +29.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.69% | -28.31% | +11.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.16% | 52.95% | -23.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) составляет 8.40%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 22.94%. Это указывает на то, что YBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 22.94% | -14.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.30% | 52.71% | -23.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.92% | 64.67% | -27.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.40% | 72.18% | -33.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.40% | 72.18% | -33.78% |
Сравнение комиссий YBIT и MSTY
И YBIT, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и MSTY
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 95.62%, что меньше доходности MSTY в 285.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 285.40% | 294.61% | 104.56% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 95.62% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBIT and MSTY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (22.94%) compared to YBIT (8.40%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -47.46% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, YBIT leads with -41.67% vs -73.71% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 8.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBIT has performed better with a -41.67% return vs -73.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBIT and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 285.40%, compared with 95.62% for YBIT.
YBIT is categorized as Cryptocurrency, while MSTY is Derivative Income.
YBIT currently has the higher Sharpe Ratio (-1.13 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор