Сравнение YBIT с MSTY
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YBIT returned -36.59% vs -59.99% for MSTY. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -26.82%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -12.93%.
YBIT
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- -26.82%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -36.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -27.89%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -25.20%
- 1 год
- -59.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBIT и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -26.82% | -2.49% | -0.09% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.93% | -42.71% | 72.69% |
Correlation
The correlation between YBIT and MSTY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between YBIT and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. MSTY — Ранг доходности на риск
YBIT
MSTY
Сравнение YBIT c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBIT | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.81 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.84 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.28 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBIT | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | -1.00 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.27 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок YBIT и MSTY
Максимальная просадка YBIT за все время составила -45.54%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.54% | -71.79% | +26.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.54% | -71.79% | +26.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.78% | -65.77% | +20.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.17% | -26.15% | +10.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.85% | 47.05% | -22.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) составляет 7.61%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что YBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 17.17% | -9.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.76% | 48.56% | -19.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.16% | 60.41% | -24.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.65% | 71.87% | -33.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.65% | 71.87% | -33.22% |
Сравнение комиссий YBIT и MSTY
И YBIT, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и MSTY
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 105.79%, что меньше доходности MSTY в 268.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 268.88% | 294.61% | 104.56% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 105.79% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBIT and MSTY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.17%) compared to YBIT (7.61%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -45.54% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, YBIT leads with -36.59% vs -59.99% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBIT has performed better with a -36.59% return vs -59.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBIT and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 268.88%, compared with 105.79% for YBIT.
YBIT is categorized as Cryptocurrency, while MSTY is Derivative Income.
MSTY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор