PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YBIT с CRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YBIT с CRSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax, while CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YBIT returned -36.59% vs -18.98% for CRSH. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности YBIT и CRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YBIT показывает доходность -26.82%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 3.70%.

YBIT

1 день
-2.96%
1 месяц
-19.50%
С начала года
-26.82%
6 месяцев
-28.95%
1 год
-36.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRSH

1 день
0.54%
1 месяц
-8.50%
С начала года
3.70%
6 месяцев
5.11%
1 год
-18.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YBIT и CRSH

2026 (YTD)20252024
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF		-26.82%-2.49%8.33%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		3.70%-13.40%-51.96%

Correlation

The correlation between YBIT and CRSH is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г.

-0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с YBIT:
YBIT с YBTCYBIT с BITOYBIT с IBITYBIT с CONYYBIT с BTC-USDYBIT с FBTCYBIT с XBTY
Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с YMAXCRSH с VGTCRSH с NVDY

Доходность на риск

YBIT vs. CRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YBIT
Ранг доходности на риск YBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBIT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBIT: 11
Ранг коэф-та Мартина
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YBIT c CRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YBITCRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
-0.52

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
-0.54

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.94

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.57

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

-0.90

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YBIT vs. CRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YBIT на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа CRSH равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YBIT и CRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YBITCRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.02

-0.52

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

-0.70

+0.32

Просадки

Сравнение просадок YBIT и CRSH

Максимальная просадка YBIT за все время составила -45.54%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и CRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YBITCRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.54%

-63.68%

+18.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.54%

-33.45%

-12.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.78%

-59.20%

+14.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-43.15%

+27.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.85%

21.20%

+3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности YBIT и CRSH

Текущая волатильность для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) составляет 7.61%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что YBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YBITCRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

10.19%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.76%

22.67%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.16%

36.71%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.65%

47.46%

-8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.65%

47.46%

-8.81%

Сравнение комиссий YBIT и CRSH

И YBIT, и CRSH имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBIT и CRSH

Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 105.79%, что больше доходности CRSH в 97.46%

ПозицияTTM20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		97.46%138.78%94.25%
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF		105.79%88.33%60.00%

Часто задаваемые вопросы

YBIT and CRSH have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRSH has higher volatility (10.19%) compared to YBIT (7.61%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -45.54% vs CRSH's -63.68%.

On 1-year performance, CRSH leads with -18.98% vs -36.59% for YBIT. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRSH has performed better with a -18.98% return vs -36.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YBIT and CRSH have the same expense ratio: 0.99% per year.

YBIT has the higher dividend yield at 105.79%, compared with 97.46% for CRSH.

YBIT is categorized as Cryptocurrency, while CRSH is Derivative Income.

CRSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YBIT и CRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор