PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YBIT с CRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YBIT с CRSH

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax, while CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YBIT returned -41.67% vs -14.58% for CRSH. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности YBIT и CRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YBIT показывает доходность -25.67%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 10.49%.

YBIT

1 день
-0.58%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
-30.01%
С начала года
-25.67%
1 год
-41.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRSH

1 день
1.33%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
7.85%
С начала года
10.49%
1 год
-14.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YBIT и CRSH

2026 (YTD)20252024
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF		-25.67%-2.49%11.65%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		10.49%-13.40%-52.42%

Correlation

The correlation between YBIT and CRSH is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

-0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с YBIT:
YBIT с YBTCYBIT с BITOYBIT с IBITYBIT с CONYYBIT с BTC-USDYBIT с FBTCYBIT с XBTY
Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с VGTCRSH с YMAXCRSH с NVDY

Доходность на риск

YBIT vs. CRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YBIT
Ранг доходности на риск YBIT: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBIT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBIT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBIT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBIT: 11
Ранг коэф-та Мартина
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YBIT c CRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YBITCRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
-0.41

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.67
-0.36

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.96

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.46

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-0.72

-0.71

YBIT vs. CRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YBIT на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа CRSH равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YBIT и CRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YBIT и CRSH

Максимальная просадка YBIT за все время составила -47.46%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и CRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YBITCRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.46%

-63.68%

+16.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.46%

-31.54%

-15.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.92%

-56.53%

+12.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.69%

-43.84%

+27.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.16%

20.38%

+8.78%

Волатильность

Сравнение волатильности YBIT и CRSH

Текущая волатильность для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) составляет 8.40%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что YBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YBITCRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

13.48%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.30%

24.78%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.92%

36.08%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.40%

47.24%

-8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.40%

47.24%

-8.84%

Сравнение комиссий YBIT и CRSH

И YBIT, и CRSH имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBIT и CRSH

Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 95.62%, что больше доходности CRSH в 81.28%

ПозицияTTM20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		81.28%138.78%94.25%
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF		95.62%88.33%60.00%

Часто задаваемые вопросы

YBIT and CRSH have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRSH has higher volatility (13.48%) compared to YBIT (8.40%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -47.46% vs CRSH's -63.68%.

On 1-year performance, CRSH leads with -14.58% vs -41.67% for YBIT. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 8.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRSH has performed better with a -14.58% return vs -41.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YBIT and CRSH have the same expense ratio: 0.99% per year.

YBIT has the higher dividend yield at 95.62%, compared with 81.28% for CRSH.

YBIT is categorized as Cryptocurrency, while CRSH is Derivative Income.

CRSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YBIT и CRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор