Сравнение YBIT с BTCZ
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, YBIT returned -36.59% vs 60.52% for BTCZ. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. YBIT charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -26.82%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 39.90%.
YBIT
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- -26.82%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -36.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 5.56%
- 1 месяц
- 60.49%
- С начала года
- 39.90%
- 6 месяцев
- 53.41%
- 1 год
- 60.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBIT и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -26.82% | -2.49% | 14.21% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 39.90% | -29.11% | -76.58% |
Correlation
The correlation between YBIT and BTCZ is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -0.94 |
The correlation between YBIT and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
YBIT
BTCZ
Сравнение YBIT c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBIT | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.17 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.24 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 2.36 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBIT | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 0.69 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | -0.55 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок YBIT и BTCZ
Максимальная просадка YBIT за все время составила -45.54%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.54% | -91.06% | +45.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.54% | -49.02% | +3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.78% | -77.44% | +32.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.17% | -73.73% | +58.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.85% | 25.76% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и BTCZ
Текущая волатильность для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) составляет 7.61%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 17.24%. Это указывает на то, что YBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 17.24% | -9.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.76% | 67.20% | -38.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.16% | 87.54% | -51.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.65% | 97.10% | -58.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.65% | 97.10% | -58.45% |
Сравнение комиссий YBIT и BTCZ
YBIT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и BTCZ
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 105.79%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 105.79% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBIT and BTCZ have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (17.24%) compared to YBIT (7.61%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -45.54% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 60.52% vs -36.59% for YBIT. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 60.52% return vs -36.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YBIT.
YBIT has the higher dividend yield at 105.79%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: YieldMax and T-Rex. Their fees differ too: 0.99% for YBIT and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор