PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YANG с YXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YANG с YXI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both China Equities funds - YANG tracks the FTSE China 50 Index (-300%) while YXI tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YANG returned -36.97%/yr vs -7.31%/yr for YXI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. YANG charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for YXI.

Доходность

Сравнение доходности YANG и YXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность 29.74%, что значительно выше, чем у YXI с доходностью 13.09%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям YXI по среднегодовой доходности: -36.97% против -7.31% соответственно.

YANG

1 день
3.41%
1 месяц
-4.71%
6 месяцев
42.31%
С начала года
29.74%
1 год
16.00%
3 года*
-44.24%
5 лет*
-33.99%
10 лет*
-36.97%

YXI

1 день
2.01%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
16.12%
С начала года
13.09%
1 год
11.12%
3 года*
-10.03%
5 лет*
-2.59%
10 лет*
-7.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YANG и YXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		29.74%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		13.09%-22.87%-25.36%12.40%4.78%13.94%-17.95%-14.35%9.63%-28.43%

Correlation

The correlation between YANG and YXI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г.

0.93

The correlation between YANG and YXI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bear Shares

ProShares Short FTSE China 50

Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с TYOYANG с GLLYANG с KLIPYANG с EDZ
Часто сравнивают с YXI:
YXI с FXPYXI с KWEBYXI с SPYYXI с EWTYXI с CNYAYXI с FXIYXI с MCHI

Доходность на риск

YANG vs. YXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
YXI
Ранг доходности на риск YXI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANG c YXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YANGYXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
0.54

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
0.89

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.11

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

0.98

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

1.96

-1.07

YANG vs. YXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа YXI равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и YXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YANG и YXI

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и YXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YANGYXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-81.15%

-18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.88%

-11.39%

-20.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.02%

-53.12%

-40.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

-57.65%

-39.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.37%

-61.63%

-37.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-76.91%

-23.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.57%

-54.46%

-36.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.17%

5.70%

+12.47%

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и YXI

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 18.72% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YANGYXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.72%

7.61%

+11.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.40%

15.59%

+26.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.41%

20.72%

+38.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.41%

31.48%

+62.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.86%

27.44%

+54.42%

Сравнение комиссий YANG и YXI

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии YXI в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и YXI

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности YXI в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		2.84%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		2.52%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, YANG and YXI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

YANG has higher volatility (18.72%) compared to YXI (7.61%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs YXI's -81.15%.

On 10-year performance, YXI leads with -7.31% vs -36.97% for YANG. On fees, YXI is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YXI has performed better with a -7.31% return vs -36.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YXI is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

YANG has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.52% for YXI.

YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for YANG and 0.95% for YXI.

YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YANG и YXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор