Сравнение YANG с TSDD
YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%), while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. YANG is passively managed, while TSDD is actively managed. Over the past year, YANG returned 0.16% vs -68.74% for TSDD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. YANG charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности YANG и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 26.48%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью 11.00%.
YANG
- 1 день
- 6.13%
- 1 месяц
- 23.26%
- С начала года
- 26.48%
- 6 месяцев
- 38.96%
- 1 год
- 0.16%
- 3 года*
- -44.64%
- 5 лет*
- -32.88%
- 10 лет*
- -37.87%
TSDD
- 1 день
- 13.04%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- -68.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YANG и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 26.48% | -62.77% | -71.41% | 12.06% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 11.00% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
Correlation
The correlation between YANG and TSDD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YANG vs. TSDD — Ранг доходности на риск
YANG
TSDD
Сравнение YANG c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YANG | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.87 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | -0.93 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | -1.20 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YANG | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | -0.78 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.65 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок YANG и TSDD
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YANG | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -99.03% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.85% | -74.26% | +35.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -98.73% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.52% | -71.29% | -19.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.38% | 60.21% | -35.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и TSDD
Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) составляет 19.86%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 27.19%. Это указывает на то, что YANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YANG | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.86% | 27.19% | -7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.96% | 55.70% | -12.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.84% | 93.26% | -34.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.44% | 114.59% | -20.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.12% | 114.59% | -32.47% |
Сравнение комиссий YANG и TSDD
YANG берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и TSDD
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности TSDD в 7.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 7.59% | 8.42% | 0.00% | 24.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.23% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
YANG and TSDD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (27.19%) compared to YANG (19.86%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs TSDD's -99.03%.
On 1-year performance, YANG leads with 0.16% vs -68.74% for TSDD. On fees, YANG is cheaper at 1.07% per year. On volatility, YANG has been the lower-risk option at 19.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YANG has performed better with a 0.16% return vs -68.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YANG is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
TSDD has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 3.23% for YANG.
YANG is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities. They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.07% for YANG and 1.50% for TSDD.
YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YANG и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор