Сравнение YANG с TSDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD).
YANG и TSDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности YANG и TSDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YANG и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.02% | -62.77% | -71.41% | 12.06% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 28.07% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 20.02%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 28.07%.
YANG
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 44.40%
- 1 год
- -22.06%
- 3 года*
- -43.56%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -39.11%
TSDD
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 28.07%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- -79.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YANG и TSDD
YANG берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Доходность на риск
YANG vs. TSDD — Ранг доходности на риск
YANG
TSDD
Сравнение YANG c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YANG | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | -0.73 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | -1.13 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.86 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.90 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -1.04 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YANG | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | -0.73 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.65 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между YANG и TSDD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и TSDD
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности TSDD в 6.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.40% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.58% | 8.42% | 0.00% | 24.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YANG и TSDD
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и TSDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| YANG | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -99.03% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.02% | -90.32% | +22.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -98.53% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.42% | -69.41% | -21.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.00% | 77.90% | -20.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и TSDD
Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) составляет 19.60%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 22.84%. Это указывает на то, что YANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YANG | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.60% | 22.84% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.29% | 59.58% | -16.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.59% | 110.35% | -38.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.39% | 116.23% | -21.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.22% | 116.23% | -34.01% |