Сравнение YANG с TSDD
YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%), while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. YANG is passively managed, while TSDD is actively managed. Over the past year, YANG returned 39.58% vs -54.15% for TSDD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. YANG charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности YANG и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 62.59%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью 16.69%.
YANG
- 1 день
- 6.41%
- 1 месяц
- 38.66%
- С начала года
- 62.59%
- 6 месяцев
- 66.09%
- 1 год
- 39.58%
- 3 года*
- -41.30%
- 5 лет*
- -28.83%
- 10 лет*
- -37.21%
TSDD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 26.86%
- С начала года
- 16.69%
- 6 месяцев
- 35.71%
- 1 год
- -54.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YANG и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 62.59% | -62.77% | -71.41% | 12.06% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 16.69% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
Correlation
The correlation between YANG and TSDD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YANG vs. TSDD — Ранг доходности на риск
YANG
TSDD
Сравнение YANG c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YANG | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.93 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.75 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | -0.95 | +2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YANG и TSDD
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YANG | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -99.03% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.33% | -72.39% | +37.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -98.66% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.53% | -71.69% | -18.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.85% | 56.75% | -35.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и TSDD
Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) составляет 18.40%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 27.02%. Это указывает на то, что YANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YANG | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.40% | 27.02% | -8.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.95% | 56.73% | -12.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.77% | 87.65% | -28.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.57% | 114.18% | -19.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.92% | 114.18% | -32.26% |
Сравнение комиссий YANG и TSDD
YANG берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и TSDD
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности TSDD в 7.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 7.22% | 8.42% | 0.00% | 24.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 2.27% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
YANG and TSDD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (27.02%) compared to YANG (18.40%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs TSDD's -99.03%.
On 1-year performance, YANG leads with 39.58% vs -54.15% for TSDD. On fees, YANG is cheaper at 1.07% per year. On volatility, YANG has been the lower-risk option at 18.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YANG has performed better with a 39.58% return vs -54.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YANG is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
TSDD has the higher dividend yield at 7.22%, compared with 2.27% for YANG.
YANG is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities. They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.07% for YANG and 1.50% for TSDD.
YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YANG и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор