PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YANG с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YANG и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YANG и TSDD


2026 (YTD)202520242023
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
20.02%-62.77%-71.41%12.06%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
28.07%-74.84%-89.21%-20.49%

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность 20.02%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 28.07%.


YANG

1 день
2.68%
1 месяц
9.80%
С начала года
20.02%
6 месяцев
44.40%
1 год
-22.06%
3 года*
-43.56%
5 лет*
-33.55%
10 лет*
-39.11%

TSDD

1 день
-5.17%
1 месяц
8.20%
С начала года
28.07%
6 месяцев
15.45%
1 год
-79.73%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily China 3x Bear Shares

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Сравнение комиссий YANG и TSDD

YANG берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.


Доходность на риск

YANG vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YANG
Ранг доходности на риск YANG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 99
Ранг коэф-та Мартина

TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANG c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YANGTSDDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

-0.73

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

-1.13

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.86

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.90

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.38

-1.04

+0.66

YANG vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.31, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YANGTSDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

-0.73

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.65

+0.15

Корреляция

Корреляция между YANG и TSDD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и TSDD

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности TSDD в 6.58%


TTM20252024202320222021202020192018
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
3.40%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
6.58%8.42%0.00%24.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YANG и TSDD

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и TSDD.


Загрузка...

Показатели просадок


YANGTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-99.03%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.02%

-90.32%

+22.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-98.53%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.42%

-69.41%

-21.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.00%

77.90%

-20.90%

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и TSDD

Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) составляет 19.60%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 22.84%. Это указывает на то, что YANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YANGTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.60%

22.84%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.29%

59.58%

-16.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.59%

110.35%

-38.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.39%

116.23%

-21.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.22%

116.23%

-34.01%