Сравнение YANG с TSDD
YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - YANG is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%), while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. YANG is passively managed, while TSDD is actively managed. Over the past year, YANG returned 11.02% vs -60.33% for TSDD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. YANG charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности YANG и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 25.47%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью 0.65%.
YANG
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 45.29%
- С начала года
- 25.47%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- -43.66%
- 5 лет*
- -34.43%
- 10 лет*
- -36.84%
TSDD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- -3.23%
- С начала года
- 0.65%
- 1 год
- -60.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YANG и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 25.47% | -62.77% | -71.41% | 12.06% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 0.65% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
Correlation
The correlation between YANG and TSDD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YANG vs. TSDD — Ранг доходности на риск
YANG
TSDD
Сравнение YANG c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YANG | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.91 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.87 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | -1.10 | +1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YANG и TSDD
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YANG | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -99.03% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.88% | -69.48% | +37.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -98.85% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.56% | -72.22% | -18.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.13% | 55.05% | -36.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и TSDD
Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) составляет 19.01%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 34.22%. Это указывает на то, что YANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YANG | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.01% | 34.22% | -15.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.31% | 62.91% | -20.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.33% | 89.36% | -30.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.43% | 114.44% | -20.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.86% | 114.44% | -32.58% |
Сравнение комиссий YANG и TSDD
YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSDD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и TSDD
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности TSDD в 8.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.37% | 8.42% | 0.00% | 24.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 2.94% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
YANG and TSDD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (34.22%) compared to YANG (19.01%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs TSDD's -99.03%.
On 1-year performance, YANG leads with 11.02% vs -60.33% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YANG has been the lower-risk option at 19.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YANG has performed better with a 11.02% return vs -60.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.
TSDD has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 2.94% for YANG.
YANG is categorized as China Equities, while TSDD is Inverse Equities. They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.07% for YANG and 0.95% for TSDD.
YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YANG и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор