Сравнение YANG с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
YANG и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YANG и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YANG и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.02% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 20.02%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью 12.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции YANG имеют среднегодовую доходность -39.11%, а акции SPXS немного отстают с -39.93%.
YANG
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 44.40%
- 1 год
- -22.06%
- 3 года*
- -43.56%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -39.11%
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YANG и SPXS
YANG берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Доходность на риск
YANG vs. SPXS — Ранг доходности на риск
YANG
SPXS
Сравнение YANG c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YANG | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | -0.77 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | -0.97 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.86 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.66 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -0.76 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YANG | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | -0.77 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.63 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | -0.75 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.81 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между YANG и SPXS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и SPXS
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности SPXS в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.40% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок YANG и SPXS
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| YANG | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -100.00% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.02% | -65.10% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | -87.42% | -9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.60% | -99.52% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -100.00% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.42% | -96.27% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.00% | 55.82% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и SPXS
Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 19.60% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 16.19%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YANG | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.60% | 16.19% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.29% | 28.36% | +14.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.59% | 54.64% | +16.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.39% | 50.41% | +43.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.22% | 53.49% | +28.73% |