PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YANG с PXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YANG с PXH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%), while PXH is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YANG returned -38.45%/yr vs 10.67%/yr for PXH. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. YANG charges 1.07%/yr vs 0.50%/yr for PXH.

Доходность

Сравнение доходности YANG и PXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у PXH с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям PXH по среднегодовой доходности: -38.45% против 10.67% соответственно.

YANG

1 день
0.64%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.18%
6 месяцев
25.26%
1 год
-7.77%
3 года*
-47.00%
5 лет*
-33.67%
10 лет*
-38.45%

PXH

1 день
-0.34%
1 месяц
1.73%
С начала года
14.24%
6 месяцев
14.95%
1 год
34.75%
3 года*
21.82%
5 лет*
8.92%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YANG и PXH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		19.18%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		14.24%31.44%12.09%13.93%-15.18%8.31%-1.91%16.77%-8.68%26.60%

Correlation

The correlation between YANG and PXH is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2009 г.

-0.80

The correlation between YANG and PXH has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZ
Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с IEMGPXH с PXFPXH с DEMPXH с EEMPXH с VOOPXH с EEMO

Доходность на риск

YANG vs. PXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 88
Ранг коэф-та Мартина
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANG c PXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YANGPXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.28

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
3.08

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.42

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

3.41

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

12.67

-12.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YANG vs. PXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа PXH равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и PXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YANGPXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.28

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.50

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

0.53

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.14

-0.63

Просадки

Сравнение просадок YANG и PXH

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки PXH в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и PXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YANGPXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-63.63%

-36.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.85%

-10.24%

-28.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.02%

-17.72%

-76.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

-29.59%

-67.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.53%

-40.42%

-59.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-1.97%

-98.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.52%

-16.86%

-73.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.39%

2.75%

+21.64%

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и PXH

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 21.22% по сравнению с Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YANGPXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.22%

5.32%

+15.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.61%

12.31%

+30.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.74%

15.30%

+43.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.43%

17.77%

+76.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.10%

20.06%

+62.04%

Сравнение комиссий YANG и PXH

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PXH в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и PXH

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что сопоставимо с доходностью PXH в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		3.45%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.43%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YANG and PXH have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (21.22%) compared to PXH (5.32%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs PXH's -63.63%.

On 10-year performance, PXH leads with 10.67% vs -38.45% for YANG. On fees, PXH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PXH has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXH has performed better with a 10.67% return vs -38.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

PXH has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 3.43% for YANG.

YANG is categorized as Leveraged Equities, while PXH is Emerging Markets Equities. YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while PXH tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.07% for YANG and 0.50% for PXH.

PXH currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YANG и PXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор