PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PXH с DEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXH с DEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) and DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) are both exchange-traded funds - PXH is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index, while DEM is a Dividend fund tracking the WisdomTree Emerging Markets Equity Income Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXH returned 9.35%/yr vs 9.13%/yr for DEM. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. PXH charges 0.50%/yr vs 0.63%/yr for DEM.

Доходность

Сравнение доходности PXH и DEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXH показывает доходность 14.99%, что значительно ниже, чем у DEM с доходностью 18.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PXH имеют среднегодовую доходность 9.35%, а акции DEM немного отстают с 9.13%.

PXH

1 день
-0.58%
1 месяц
3.91%
6 месяцев
7.73%
С начала года
14.99%
1 год
28.42%
3 года*
20.47%
5 лет*
10.44%
10 лет*
9.35%
Всё время*
3.71%

DEM

1 день
-0.48%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
10.98%
С начала года
18.54%
1 год
24.54%
3 года*
17.43%
5 лет*
10.33%
10 лет*
9.13%
Всё время*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DEM

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund
$21.83M$15.09M$12.97M

PXH

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
$5.81M$6.36M$6.86M

Сравнение доходности по годам PXH и DEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		14.99%31.44%12.09%13.93%-15.18%8.31%-1.91%16.77%-8.68%26.60%
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		18.54%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%19.84%-7.69%26.26%

Correlation

The correlation between PXH and DEM is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2007 г.

0.92

The correlation between PXH and DEM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PXH и DEM

Секторы
PXH
DEM

Финансовые услуги

26.1%
21.9%

Технологии

24.3%
17.5%

Сырьевые материалы

10.9%
3.7%

Энергетика

10.8%
6.2%

Потребительский циклический сектор

9.7%
5.4%

Коммуникационные услуги

6.2%
3.0%

Промышленность

4.6%
8.9%

Потребительский защитный сектор

2.9%
5.8%

Коммунальные услуги

2.2%
3.0%

Недвижимость

1.5%
2.9%

Здравоохранение

0.9%
0.6%

Финансовые услуги

PXH
26.1%
DEM
21.9%

Технологии

PXH
24.3%
DEM
17.5%

Сырьевые материалы

PXH
10.9%
DEM
3.7%

Энергетика

PXH
10.8%
DEM
6.2%

Потребительский циклический сектор

PXH
9.7%
DEM
5.4%

Коммуникационные услуги

PXH
6.2%
DEM
3.0%

Промышленность

PXH
4.6%
DEM
8.9%

Потребительский защитный сектор

PXH
2.9%
DEM
5.8%

Коммунальные услуги

PXH
2.2%
DEM
3.0%

Недвижимость

PXH
1.5%
DEM
2.9%

Здравоохранение

PXH
0.9%
DEM
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с PXFPXH с IEMGPXH с EEMOPXH с EEMPXH с VOOPXH с PIE
Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с EEMDEM с AVEMDEM с FNDEDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUS

Доходность на риск

PXH vs. DEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PXH c DEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXHDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.64

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.29

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.12

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

9.38

-0.69

PXH vs. DEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXH на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEM равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXH и DEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXH и DEM

Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки DEM в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и DEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXHDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-51.85%

-11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-7.89%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.72%

-15.64%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-27.18%

-2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.42%

-37.79%

-2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-2.36%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.75%

-12.81%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.62%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PXH и DEM

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) составляет 4.04%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что PXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXHDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.62%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

13.24%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

15.03%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.95%

15.62%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

17.86%

+2.00%

Сравнение комиссий PXH и DEM

PXH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DEM в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXH и DEM

Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности DEM в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		4.13%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		4.18%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%

Часто задаваемые вопросы

PXH and DEM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEM has higher volatility (4.62%) compared to PXH (4.04%). In terms of maximum drawdown, PXH dropped -63.63% vs DEM's -51.85%.

On 10-year performance, PXH leads with 9.35% vs 9.13% for DEM. On fees, PXH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PXH has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXH has performed better with a 9.35% return vs 9.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.63% for DEM.

PXH has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 4.13% for DEM.

PXH is categorized as Emerging Markets Equities, while DEM is Dividend. PXH tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index, while DEM tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for PXH and 0.63% for DEM.

PXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXH и DEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор