PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PXH с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXH с EEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - PXH tracks the FTSE RAFI Emerging Markets Index while EEM tracks the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, PXH returned 9.35%/yr vs 8.37%/yr for EEM. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. PXH charges 0.50%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности PXH и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXH показывает доходность 14.99%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 20.75%. За последние 10 лет акции PXH превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 9.35% против 8.37% соответственно.

PXH

1 день
-0.58%
1 месяц
3.91%
6 месяцев
7.73%
С начала года
14.99%
1 год
28.42%
3 года*
20.47%
5 лет*
10.44%
10 лет*
9.35%
Всё время*
3.71%

EEM

1 день
-0.42%
1 месяц
-2.74%
6 месяцев
12.35%
С начала года
20.75%
1 год
37.20%
3 года*
20.30%
5 лет*
7.31%
10 лет*
8.37%
Всё время*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EEM

iShares MSCI Emerging Markets ETF
$1.66B$1.55B$1.89B

PXH

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
$5.81M$6.36M$6.86M

Сравнение доходности по годам PXH и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		14.99%31.44%12.09%13.93%-15.18%8.31%-1.91%16.77%-8.68%26.60%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		20.75%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between PXH and EEM is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2007 г.

0.93

The correlation between PXH and EEM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PXH и EEM

Секторы
PXH
EEM

Финансовые услуги

26.1%
18.2%

Технологии

24.3%
45.9%

Сырьевые материалы

10.9%
5.4%

Энергетика

10.8%
3.2%

Потребительский циклический сектор

9.7%
7.4%

Коммуникационные услуги

6.2%
6.0%

Промышленность

4.6%
6.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.5%

Коммунальные услуги

2.2%
1.8%

Недвижимость

1.5%
1.0%

Здравоохранение

0.9%
2.5%

Финансовые услуги

PXH
26.1%
EEM
18.2%

Технологии

PXH
24.3%
EEM
45.9%

Сырьевые материалы

PXH
10.9%
EEM
5.4%

Энергетика

PXH
10.8%
EEM
3.2%

Потребительский циклический сектор

PXH
9.7%
EEM
7.4%

Коммуникационные услуги

PXH
6.2%
EEM
6.0%

Промышленность

PXH
4.6%
EEM
6.2%

Потребительский защитный сектор

PXH
2.9%
EEM
2.5%

Коммунальные услуги

PXH
2.2%
EEM
1.8%

Недвижимость

PXH
1.5%
EEM
1.0%

Здравоохранение

PXH
0.9%
EEM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с PXFPXH с DEMPXH с IEMGPXH с EEMOPXH с VOOPXH с PIE
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с VXUSEEM с IS3N.DEEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

PXH vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PXH c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXHEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.52

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.05

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.62

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

7.91

+0.77

PXH vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXH на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXH и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXH и EEM

Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, примерно равная максимальной просадке EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXHEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-66.43%

+2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-14.24%

+4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.72%

-17.29%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-35.01%

+5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.42%

-39.82%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-7.71%

+6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.75%

-15.95%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

4.71%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PXH и EEM

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) составляет 4.04%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что PXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXHEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

8.53%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

22.42%

-8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

24.55%

-8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.95%

19.87%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

20.81%

-0.95%

Сравнение комиссий PXH и EEM

PXH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXH и EEM

Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности EEM в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.70%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		4.18%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%

Часто задаваемые вопросы

PXH and EEM have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEM has higher volatility (8.53%) compared to PXH (4.04%). In terms of maximum drawdown, PXH dropped -63.63% vs EEM's -66.43%.

On 10-year performance, PXH leads with 9.35% vs 8.37% for EEM. On fees, PXH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PXH has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXH has performed better with a 9.35% return vs 8.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

PXH has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 1.70% for EEM.

PXH tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index, while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PXH and 0.72% for EEM.

PXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXH и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор