Сравнение PXH с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
PXH и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXH или EEM.
Корреляция
Корреляция между PXH и EEM составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PXH и EEM
Основные характеристики
PXH:
0.62
EEM:
0.51
PXH:
1.04
EEM:
0.87
PXH:
1.14
EEM:
1.11
PXH:
0.75
EEM:
0.36
PXH:
1.98
EEM:
1.62
PXH:
6.75%
EEM:
6.10%
PXH:
21.43%
EEM:
19.19%
PXH:
-63.63%
EEM:
-66.43%
PXH:
-3.94%
EEM:
-14.50%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PXH показывает доходность 7.75%, а EEM немного выше – 7.99%. За последние 10 лет акции PXH превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 4.39% против 2.77% соответственно.
PXH
7.75%
8.77%
2.05%
12.43%
11.34%
4.39%
EEM
7.99%
11.29%
1.26%
8.77%
6.92%
2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXH и EEM
PXH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PXH и EEM
PXH
EEM
Сравнение PXH c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXH и EEM
Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности EEM в 2.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 4.38% | 4.43% | 4.84% | 5.33% | 4.69% | 2.79% | 3.28% | 3.30% | 2.74% | 1.98% | 3.44% | 3.19% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.25% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок PXH и EEM
Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, примерно равная максимальной просадке EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXH и EEM
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что PXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.