Сравнение YANG с NVDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU).
YANG и NVDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности YANG и NVDU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YANG и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.34% | -62.77% | -71.41% | 25.44% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | -14.81% | 33.65% | 289.29% | 9.96% |
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 20.34%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью -14.81%.
YANG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 20.34%
- 6 месяцев
- 48.44%
- 1 год
- -23.39%
- 3 года*
- -43.83%
- 5 лет*
- -33.51%
- 10 лет*
- -39.31%
NVDU
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -14.81%
- 6 месяцев
- -21.99%
- 1 год
- 96.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YANG и NVDU
YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.
Доходность на риск
YANG vs. NVDU — Ранг доходности на риск
YANG
NVDU
Сравнение YANG c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YANG | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 1.18 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 1.93 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.28 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 5.40 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YANG | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 1.18 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.94 | -1.43 |
Корреляция
Корреляция между YANG и NVDU составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и NVDU
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности NVDU в 6.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.39% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 6.80% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YANG и NVDU
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и NVDU.
Загрузка...
Показатели просадок
| YANG | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -67.27% | -32.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.02% | -42.27% | -25.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -33.79% | -66.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.42% | -19.10% | -71.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.10% | 17.80% | +39.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и NVDU
Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеют волатильность 19.56% и 20.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YANG | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 20.25% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.24% | 51.22% | -7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.58% | 81.96% | -10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.36% | 91.92% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.20% | 91.92% | -9.72% |