PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YANG с NUGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YANG с NUGT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - YANG tracks the FTSE China 50 Index (-300%) while NUGT tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YANG returned -37.87%/yr vs -9.76%/yr for NUGT. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. YANG charges 1.07%/yr vs 1.23%/yr for NUGT.

Доходность

Сравнение доходности YANG и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность 26.48%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью -28.40%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям NUGT по среднегодовой доходности: -37.87% против -9.76% соответственно.

YANG

1 день
6.13%
1 месяц
23.26%
С начала года
26.48%
6 месяцев
38.96%
1 год
0.16%
3 года*
-44.64%
5 лет*
-32.88%
10 лет*
-37.87%

NUGT

1 день
-17.27%
1 месяц
-29.16%
С начала года
-28.40%
6 месяцев
-19.80%
1 год
68.06%
3 года*
51.82%
5 лет*
12.68%
10 лет*
-9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YANG и NUGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		26.48%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		-28.40%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%

Correlation

The correlation between YANG and NUGT is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

-0.20

The correlation between YANG and NUGT shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZ
Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST

Доходность на риск

YANG vs. NUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 99
Ранг коэф-та Мартина
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANG c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YANGNUGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
0.75

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
1.41

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.20

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

1.18

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

2.86

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YANG vs. NUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа NUGT равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YANGNUGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

0.75

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.18

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

-0.11

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.34

-0.15

Просадки

Сравнение просадок YANG и NUGT

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и NUGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YANGNUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-99.97%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.85%

-58.01%

+19.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.02%

-58.01%

-36.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

-73.72%

-23.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.53%

-96.91%

-2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-99.83%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.52%

-91.53%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.38%

23.87%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и NUGT

Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) составляет 19.86%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 32.19%. Это указывает на то, что YANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YANGNUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.86%

32.19%

-12.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.96%

77.52%

-34.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.84%

91.73%

-32.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.44%

72.36%

+22.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.12%

88.06%

-5.94%

Сравнение комиссий YANG и NUGT

YANG берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и NUGT

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности NUGT в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.42%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.23%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%

Часто задаваемые вопросы

YANG and NUGT have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGT has higher volatility (32.19%) compared to YANG (19.86%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs NUGT's -99.97%.

On 10-year performance, NUGT leads with -9.76% vs -37.87% for YANG. On fees, YANG is cheaper at 1.07% per year. On volatility, YANG has been the lower-risk option at 19.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NUGT has performed better with a -9.76% return vs -37.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YANG is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.23% for NUGT.

YANG has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.42% for NUGT.

YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while NUGT tracks NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for YANG and 1.23% for NUGT.

NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YANG и NUGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор