PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YALL с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YALL с SCHK

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

YALL (God Bless America ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. YALL is actively managed, while SCHK is passively managed. Over the past 3 years, YALL returned 15.74%/yr vs 19.19%/yr for SCHK. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. YALL charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности YALL и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в God Bless America ETF (YALL) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YALL показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 9.86%.

YALL

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.77%
6 месяцев
-5.88%
С начала года
-2.81%
1 год
-1.59%
3 года*
15.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHK

1 день
-0.99%
1 месяц
0.54%
6 месяцев
7.99%
С начала года
9.86%
1 год
19.55%
3 года*
19.19%
5 лет*
12.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YALL и SCHK

2026 (YTD)2025202420232022
YALL
God Bless America ETF		-2.81%14.36%29.99%40.74%8.04%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		9.86%17.23%24.48%26.63%6.20%

Correlation

The correlation between YALL and SCHK is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г.

0.86

The correlation between YALL and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YALL и SCHK

Секторы
YALL
SCHK

Технологии

23.1%
38.0%

Финансовые услуги

13.3%
11.2%

Промышленность

13.0%
8.9%

Потребительский защитный сектор

9.8%
4.3%

Здравоохранение

9.6%
8.4%

Потребительский циклический сектор

8.8%
9.8%

Коммуникационные услуги

7.3%
10.1%

Сырьевые материалы

5.2%
1.9%

Энергетика

4.7%
3.2%

Коммунальные услуги

2.9%
2.1%

Недвижимость

2.3%
2.0%

Технологии

YALL
23.1%
SCHK
38.0%

Финансовые услуги

YALL
13.3%
SCHK
11.2%

Промышленность

YALL
13.0%
SCHK
8.9%

Потребительский защитный сектор

YALL
9.8%
SCHK
4.3%

Здравоохранение

YALL
9.6%
SCHK
8.4%

Потребительский циклический сектор

YALL
8.8%
SCHK
9.8%

Коммуникационные услуги

YALL
7.3%
SCHK
10.1%

Сырьевые материалы

YALL
5.2%
SCHK
1.9%

Энергетика

YALL
4.7%
SCHK
3.2%

Коммунальные услуги

YALL
2.9%
SCHK
2.1%

Недвижимость

YALL
2.3%
SCHK
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

God Bless America ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с ACVFYALL с UNWPXYALL с BORRYALL с VYM
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VTISCHK с VONGSCHK с SCHD

Доходность на риск

YALL vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 88
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YALL c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YALLSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.53

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
2.13

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.27

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.19

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

9.55

-9.96

YALL vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YALL на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа SCHK равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YALL и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YALL и SCHK

Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YALLSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-34.80%

+15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-8.97%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-19.21%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-1.79%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-5.13%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

2.05%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности YALL и SCHK

Текущая волатильность для God Bless America ETF (YALL) составляет 3.11%, в то время как у Schwab 1000 Index ETF (SCHK) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что YALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YALLSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.45%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

10.22%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

12.89%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

17.34%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

19.07%

-1.72%

Сравнение комиссий YALL и SCHK

YALL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YALL и SCHK

Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SCHK в 1.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.04%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%
YALL
God Bless America ETF		0.51%0.49%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YALL and SCHK have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHK has higher volatility (3.45%) compared to YALL (3.11%). In terms of maximum drawdown, YALL dropped -19.72% vs SCHK's -34.80%.

On 3-year performance, SCHK leads with 19.19% vs 15.74% for YALL. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, YALL has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHK has performed better with a 19.19% return vs 15.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for YALL.

SCHK has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.51% for YALL.

They also come from different issuers: Tidal ETFs and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.65% for YALL and 0.03% for SCHK.

SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YALL и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор