PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YALL с BLES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


YALLBLES
Дох-ть с нач. г.31.97%12.18%
Дох-ть за 1 год49.81%27.11%
Коэф-т Шарпа3.392.00
Коэф-т Сортино4.512.70
Коэф-т Омега1.591.36
Коэф-т Кальмара5.771.84
Коэф-т Мартина21.1312.67
Индекс Язвы2.38%2.11%
Дневная вол-ть14.79%13.41%
Макс. просадка-12.03%-40.35%
Текущая просадка0.00%-0.81%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между YALL и BLES составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности YALL и BLES

С начала года, YALL показывает доходность 31.97%, что значительно выше, чем у BLES с доходностью 12.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.14%
6.91%
YALL
BLES

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YALL и BLES

YALL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BLES в 0.52%.


YALL
God Bless America ETF
График комиссии YALL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии BLES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YALL c BLES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Inspire Global Hope ETF (BLES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YALL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YALL, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино YALL, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега YALL, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара YALL, с текущим значением в 5.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина YALL, с текущим значением в 21.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.13
BLES
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLES, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BLES, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BLES, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BLES, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BLES, с текущим значением в 12.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.67

Сравнение коэффициента Шарпа YALL и BLES

Показатель коэффициента Шарпа YALL на текущий момент составляет 3.39, что выше коэффициента Шарпа BLES равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YALL и BLES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.39
2.00
YALL
BLES

Дивиденды

Сравнение дивидендов YALL и BLES

Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности BLES в 1.90%


TTM2023202220212020201920182017
YALL
God Bless America ETF
2.66%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLES
Inspire Global Hope ETF
1.90%1.81%1.64%9.28%1.61%2.15%2.39%1.99%

Просадки

Сравнение просадок YALL и BLES

Максимальная просадка YALL за все время составила -12.03%, что меньше максимальной просадки BLES в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и BLES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.81%
YALL
BLES

Волатильность

Сравнение волатильности YALL и BLES

God Bless America ETF (YALL) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Inspire Global Hope ETF (BLES) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что YALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.36%
3.30%
YALL
BLES