PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YALL с BLES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YALL и BLES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в God Bless America ETF (YALL) и Inspire Global Hope ETF (BLES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.70%
4.98%
YALL
BLES

Доходность по периодам

С начала года, YALL показывает доходность 34.95%, что значительно выше, чем у BLES с доходностью 11.10%.


YALL

С начала года

34.95%

1 месяц

5.75%

6 месяцев

19.91%

1 год

46.58%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BLES

С начала года

11.10%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

4.98%

1 год

20.29%

5 лет (среднегодовая)

9.69%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


YALLBLES
Коэф-т Шарпа3.151.54
Коэф-т Сортино4.212.10
Коэф-т Омега1.541.28
Коэф-т Кальмара5.372.13
Коэф-т Мартина19.439.22
Индекс Язвы2.41%2.20%
Дневная вол-ть14.86%13.17%
Макс. просадка-12.03%-40.35%
Текущая просадка-1.09%-1.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YALL и BLES

YALL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BLES в 0.52%.


YALL
God Bless America ETF
График комиссии YALL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии BLES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между YALL и BLES составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YALL c BLES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Inspire Global Hope ETF (BLES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YALL, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.131.54
Коэффициент Сортино YALL, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.192.10
Коэффициент Омега YALL, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.541.28
Коэффициент Кальмара YALL, с текущим значением в 5.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.353.64
Коэффициент Мартина YALL, с текущим значением в 19.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.359.22
YALL
BLES

Показатель коэффициента Шарпа YALL на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа BLES равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YALL и BLES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13
1.54
YALL
BLES

Дивиденды

Сравнение дивидендов YALL и BLES

Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности BLES в 1.92%


TTM2023202220212020201920182017
YALL
God Bless America ETF
2.60%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLES
Inspire Global Hope ETF
1.92%1.81%1.64%9.28%1.61%2.15%2.39%1.99%

Просадки

Сравнение просадок YALL и BLES

Максимальная просадка YALL за все время составила -12.03%, что меньше максимальной просадки BLES в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и BLES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.09%
-1.76%
YALL
BLES

Волатильность

Сравнение волатильности YALL и BLES

God Bless America ETF (YALL) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Inspire Global Hope ETF (BLES) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что YALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.20%
3.23%
YALL
BLES