PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YALL с G
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YALL с G

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YALL (God Bless America ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while G (Genpact Limited) is a stock. Over the past 3 years, YALL returned 21.38%/yr vs -3.37%/yr for G. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности YALL и G

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в God Bless America ETF (YALL) и Genpact Limited (G). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

YALL

1 день
-1.26%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.23%
1 год
5.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

G

1 день
-2.24%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-30.61%
6 месяцев
-27.92%
1 год
-23.17%
3 года*
-3.37%
5 лет*
-5.59%
10 лет*
2.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YALL и G

2026 (YTD)2025202420232022
YALL
God Bless America ETF		0.00%14.36%29.99%40.74%8.62%
G
Genpact Limited		-30.61%10.56%25.78%-23.98%4.38%

Correlation

The correlation between YALL and G is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.42

The correlation between YALL and G shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

God Bless America ETF

Genpact Limited

Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с UNWPXYALL с BORRYALL с VYMYALL с ACVFYALL с PSI
Часто сравнивают с G:
G с QQQG с CDWG с WNSG с CVLTG с SPYG с VUGG с MRK

Доходность на риск

YALL vs. G — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
G
Ранг доходности на риск G: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YALL c G - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Genpact Limited (G). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YALLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-0.66

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
-0.86

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.89

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

-0.58

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

-1.45

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YALL vs. G - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YALL на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа G равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YALL и G, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YALLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

-0.66

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.16

+1.30

Просадки

Сравнение просадок YALL и G

Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки G в -64.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и G.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YALLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-64.14%

+44.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-40.04%

+30.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-46.85%

+27.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-40.68%

+36.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-15.50%

+12.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

16.02%

-12.81%

Волатильность

Сравнение волатильности YALL и G

Текущая волатильность для God Bless America ETF (YALL) составляет 3.31%, в то время как у Genpact Limited (G) волатильность равна 14.86%. Это указывает на то, что YALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YALLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

14.86%

-11.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

27.24%

-17.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

35.01%

-21.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

28.65%

-11.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

28.13%

-10.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YALL и G

Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности G в 2.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
G
Genpact Limited		2.16%1.45%1.42%1.58%1.08%0.81%0.94%0.81%1.11%0.76%
YALL
God Bless America ETF		0.49%0.49%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YALL and G have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

G has higher volatility (14.86%) compared to YALL (3.31%). In terms of maximum drawdown, YALL dropped -19.72% vs G's -64.14%.

YALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YALL и G

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор