PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YALL с G
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YALL с G

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о God Bless America ETF (YALL) и Genpact Limited (G).

YALL - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YALL или G.

Корреляция

Корреляция между YALL и G составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности YALL и G

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в God Bless America ETF (YALL) и Genpact Limited (G). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26%
30.35%
YALL
G

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YALL:

0.57

G:

1.90

Коэф-т Сортино

YALL:

0.91

G:

3.54

Коэф-т Омега

YALL:

1.11

G:

1.43

Коэф-т Кальмара

YALL:

0.74

G:

1.34

Коэф-т Мартина

YALL:

2.23

G:

11.50

Индекс Язвы

YALL:

4.25%

G:

4.81%

Дневная вол-ть

YALL:

16.52%

G:

29.12%

Макс. просадка

YALL:

-12.86%

G:

-64.14%

Текущая просадка

YALL:

-9.74%

G:

-8.97%

Доходность по периодам

С начала года, YALL показывает доходность -3.47%, что значительно ниже, чем у G с доходностью 17.72%.

YALL

С начала года

-3.47%

1 месяц

-1.91%

6 месяцев

0.29%

1 год

10.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

G

С начала года

17.72%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

28.66%

1 год

56.90%

5 лет

14.71%

10 лет

9.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YALL и G

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YALL
Ранг риск-скорректированной доходности YALL, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YALL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
G
Ранг риск-скорректированной доходности G, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа G, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YALL c G - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Genpact Limited (G). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа YALL, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
YALL: 0.57
G: 1.90
Коэффициент Сортино YALL, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
YALL: 0.91
G: 3.54
Коэффициент Омега YALL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
YALL: 1.11
G: 1.43
Коэффициент Кальмара YALL, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
YALL: 0.74
G: 1.54
Коэффициент Мартина YALL, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
YALL: 2.23
G: 11.50

Показатель коэффициента Шарпа YALL на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа G равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YALL и G, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
1.90
YALL
G

Дивиденды

Сравнение дивидендов YALL и G

Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности G в 0.91%

TTM20242023202220212020201920182017
YALL
God Bless America ETF		0.52%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
G
Genpact Limited		0.91%1.42%1.59%1.08%0.81%0.95%0.81%1.11%0.76%

Просадки

Сравнение просадок YALL и G

Максимальная просадка YALL за все время составила -12.86%, что меньше максимальной просадки G в -64.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и G. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.74%
-8.97%
YALL
G

Волатильность

Сравнение волатильности YALL и G

God Bless America ETF (YALL) и Genpact Limited (G) имеют волатильность 6.20% и 6.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.20%
6.30%
YALL
G