Сравнение YALL с G
YALL (God Bless America ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while G (Genpact Limited) is a stock. Over the past 3 years, YALL returned 16.74%/yr vs -5.85%/yr for G. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YALL и G
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YALL показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у G с доходностью -32.55%.
YALL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- -4.83%
- С начала года
- -1.53%
- 1 год
- 0.51%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
G
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- -31.73%
- С начала года
- -32.55%
- 1 год
- -29.14%
- 3 года*
- -5.85%
- 5 лет*
- -6.89%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение доходности по годам YALL и G
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YALL God Bless America ETF | -1.53% | 14.36% | 29.99% | 40.74% | 8.04% |
G Genpact Limited | -32.55% | 10.56% | 25.78% | -23.98% | 4.59% |
Correlation
The correlation between YALL and G is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г. | 0.40 |
The correlation between YALL and G shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YALL vs. G — Ранг доходности на риск
YALL
G
Сравнение YALL c G - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Genpact Limited (G). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YALL | G | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.86 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.68 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -1.43 | +1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YALL и G
Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки G в -64.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и G.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YALL | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -64.14% | +44.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -42.69% | +33.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.72% | -49.20% | +29.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -42.33% | +36.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -15.67% | +12.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 20.42% | -16.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности YALL и G
Текущая волатильность для God Bless America ETF (YALL) составляет 2.88%, в то время как у Genpact Limited (G) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что YALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YALL | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 12.85% | -9.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 29.51% | -19.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.65% | 36.29% | -22.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 29.19% | -11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 28.35% | -11.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YALL и G
Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности G в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G Genpact Limited | 2.29% | 1.45% | 1.42% | 1.58% | 1.08% | 0.81% | 0.94% | 0.81% | 1.11% | 0.76% |
YALL God Bless America ETF | 0.50% | 0.49% | 0.50% | 3.51% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YALL and G have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
G has higher volatility (12.85%) compared to YALL (2.88%). In terms of maximum drawdown, YALL dropped -19.72% vs G's -64.14%.
YALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YALL и G
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор