Сравнение YALL с G
YALL (God Bless America ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal, while G (Genpact Limited) is a stock. Over the past 3 years, YALL returned 18.01%/yr vs 0.76%/yr for G. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности YALL и G
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YALL показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у G с доходностью -23.80%.
YALL
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- -0.65%
- С начала года
- 0.39%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.95%
G
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 21.79%
- 6 месяцев
- -7.02%
- С начала года
- -23.80%
- 1 год
- -15.22%
- 3 года*
- 0.76%
- 5 лет*
- -5.60%
- 10 лет*
- 4.95%
- Всё время*
- 6.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $73.12M | $67.22M | $84.62M | |
| $449.42K | $405.68K | $387.90K |
Сравнение доходности по годам YALL и G
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YALL God Bless America ETF | 0.39% | 14.36% | 29.99% | 40.74% | 8.04% |
G Genpact Limited | -23.80% | 10.56% | 25.78% | -23.98% | 4.59% |
Correlation
The correlation between YALL and G is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between YALL and G has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YALL vs. G — Ранг доходности на риск
YALL
G
Сравнение YALL c G - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Genpact Limited (G). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YALL | G | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.95 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.36 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | -0.71 | +1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YALL и G
Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки G в -64.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и G.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YALL | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -64.14% | +44.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -42.69% | +33.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.72% | -49.20% | +29.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -34.85% | +30.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -15.74% | +12.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 21.59% | -17.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности YALL и G
Текущая волатильность для God Bless America ETF (YALL) составляет 4.65%, в то время как у Genpact Limited (G) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что YALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YALL | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 13.03% | -8.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 28.82% | -18.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 37.75% | -23.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 29.58% | -12.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 28.49% | -11.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YALL и G
Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности G в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G Genpact Limited | 2.03% | 1.45% | 1.42% | 1.58% | 1.08% | 0.81% | 0.94% | 0.81% | 1.11% | 0.76% |
YALL God Bless America ETF | 0.49% | 0.49% | 0.50% | 3.51% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YALL and G have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
G has higher volatility (13.03%) compared to YALL (4.65%). In terms of maximum drawdown, YALL dropped -19.72% vs G's -64.14%.
YALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YALL и G
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор