PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YALL с G
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YALL с G

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о God Bless America ETF (YALL) и Genpact Limited (G).

YALL - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности YALL и G

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в God Bless America ETF (YALL) и Genpact Limited (G). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YALL и G

2026 (YTD)2025202420232022
YALL
God Bless America ETF		-2.45%14.36%29.99%40.74%8.62%
G
Genpact Limited		-18.93%10.56%25.78%-23.98%4.38%

Доходность по периодам

С начала года, YALL показывает доходность -2.45%, что значительно выше, чем у G с доходностью -18.93%.

YALL

1 день
0.31%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-6.19%
1 год
18.81%
3 года*
22.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

G

1 день
1.37%
1 месяц
-7.00%
С начала года
-18.93%
6 месяцев
-7.63%
1 год
-21.55%
3 года*
-4.87%
5 лет*
-1.32%
10 лет*
4.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

God Bless America ETF

Genpact Limited

Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с VYMYALL с BORRYALL с UNWPXYALL с ACVFYALL с VOO
Часто сравнивают с G:
G с QQQG с CDWG с WNSG с CVLTG с SPYG с VUGG с MRK

Доходность на риск

YALL vs. G — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
G
Ранг доходности на риск G: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YALL c G - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Genpact Limited (G). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YALLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

-0.67

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

-0.81

+1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.89

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

-0.88

+2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

-1.60

+6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YALL vs. G - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YALL на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа G равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YALL и G, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YALLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

-0.67

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.19

+1.28

Корреляция

Корреляция между YALL и G составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YALL и G

Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности G в 1.85%

TTM202520242023202220212020201920182017
YALL
God Bless America ETF		0.51%0.49%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
G
Genpact Limited		1.85%1.45%1.42%1.58%1.08%0.81%0.94%0.81%1.11%0.76%

Просадки

Сравнение просадок YALL и G

Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки G в -64.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и G.

Загрузка...

Показатели просадок

YALLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-64.14%

+44.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-26.91%

+17.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-30.68%

+23.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-15.30%

+12.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

15.06%

-11.79%

Волатильность

Сравнение волатильности YALL и G

Текущая волатильность для God Bless America ETF (YALL) составляет 4.73%, в то время как у Genpact Limited (G) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что YALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YALLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

7.80%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

26.65%

-15.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.66%

35.89%

-16.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

27.87%

-10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

27.63%

-9.94%