PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YALL с G
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности YALL и G

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в God Bless America ETF (YALL) и Genpact Limited (G). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YALL показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у G с доходностью -23.80%.


YALL

1 день
-0.46%
1 месяц
1.34%
6 месяцев
-0.65%
С начала года
0.39%
1 год
2.73%
3 года*
18.01%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
23.95%

G

1 день
-1.45%
1 месяц
21.79%
6 месяцев
-7.02%
С начала года
-23.80%
1 год
-15.22%
3 года*
0.76%
5 лет*
-5.60%
10 лет*
4.95%
Всё время*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$73.12M$67.22M$84.62M
$449.42K$405.68K$387.90K

Сравнение доходности по годам YALL и G


2026 (YTD)2025202420232022
YALL
God Bless America ETF
0.39%14.36%29.99%40.74%8.04%
G
Genpact Limited
-23.80%10.56%25.78%-23.98%4.59%

Correlation

The correlation between YALL and G is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.20

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г.

0.40

Over the past year, the correlation between YALL and G has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


God Bless America ETF

Genpact Limited

Доходность на риск

YALL vs. G — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

YALL
Ранг доходности на риск YALL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 1414
Ранг коэф-та Мартина

G
Ранг доходности на риск G: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение YALL c G - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Genpact Limited (G). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


YALLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.95

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

-0.36

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

-0.71

+1.36

YALL vs. G - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YALL на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа G равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YALL и G, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YALL и G

Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки G в -64.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и G.


Загрузка графика...

Показатели просадок


YALLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-64.14%

+44.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-42.69%

+33.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-49.20%

+29.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-34.85%

+30.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-15.74%

+12.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

21.59%

-17.40%

Волатильность

Сравнение волатильности YALL и G

Текущая волатильность для God Bless America ETF (YALL) составляет 4.65%, в то время как у Genpact Limited (G) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что YALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


YALLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

13.03%

-8.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

28.82%

-18.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

37.75%

-23.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

29.58%

-12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

28.49%

-11.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YALL и G

Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности G в 2.03%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
G
Genpact Limited
2.03%1.45%1.42%1.58%1.08%0.81%0.94%0.81%1.11%0.76%
YALL
God Bless America ETF
0.49%0.49%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


YALL and G have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

G has higher volatility (13.03%) compared to YALL (4.65%). In terms of maximum drawdown, YALL dropped -19.72% vs G's -64.14%.

YALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YALL и G

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор