PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YALL с BORR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YALL с BORR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о God Bless America ETF (YALL) и Borr Drilling Ltd (BORR).

YALL - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности YALL и BORR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в God Bless America ETF (YALL) и Borr Drilling Ltd (BORR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YALL и BORR

2026 (YTD)2025202420232022
YALL
God Bless America ETF		-2.75%14.36%29.99%40.74%8.62%
BORR
Borr Drilling Ltd		42.93%4.15%-44.49%48.09%29.77%

Доходность по периодам

С начала года, YALL показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у BORR с доходностью 42.93%.

YALL

1 день
0.45%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-6.76%
1 год
15.21%
3 года*
21.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

BORR

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.04%
С начала года
42.93%
6 месяцев
105.71%
1 год
151.53%
3 года*
-7.08%
5 лет*
23.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

God Bless America ETF

Borr Drilling Ltd

Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с VYMYALL с UNWPXYALL с ACVFYALL с VOO
Часто сравнивают с BORR:
BORR с TDWBORR с VALBORR с SPYBORR с TGB

Доходность на риск

YALL vs. BORR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BORR
Ранг доходности на риск BORR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BORR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BORR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BORR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BORR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BORR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YALL c BORR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Borr Drilling Ltd (BORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YALLBORRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.18

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.64

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

5.49

-4.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

13.34

-8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YALL vs. BORR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YALL на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа BORR равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YALL и BORR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YALLBORRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.18

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

-0.22

+1.68

Корреляция

Корреляция между YALL и BORR составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YALL и BORR

Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как BORR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
YALL
God Bless America ETF		0.51%0.49%0.50%3.51%0.19%
BORR
Borr Drilling Ltd		0.00%0.50%7.69%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YALL и BORR

Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки BORR в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и BORR.

Загрузка...

Показатели просадок

YALLBORRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-99.07%

+79.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-29.69%

+17.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-80.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-88.63%

+81.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-88.83%

+85.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

12.22%

-8.98%

Волатильность

Сравнение волатильности YALL и BORR

Текущая волатильность для God Bless America ETF (YALL) составляет 4.92%, в то время как у Borr Drilling Ltd (BORR) волатильность равна 17.75%. Это указывает на то, что YALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BORR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YALLBORRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

17.75%

-12.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

41.56%

-30.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.66%

70.20%

-50.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

72.10%

-54.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

120.06%

-102.36%