PortfoliosLab logo
Сравнение YALL с FDLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YALL и FDLS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности YALL и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в God Bless America ETF (YALL) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
95.46%
30.97%
YALL
FDLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YALL:

0.87

FDLS:

0.05

Коэф-т Сортино

YALL:

1.38

FDLS:

0.22

Коэф-т Омега

YALL:

1.18

FDLS:

1.03

Коэф-т Кальмара

YALL:

0.94

FDLS:

0.05

Коэф-т Мартина

YALL:

3.52

FDLS:

0.16

Индекс Язвы

YALL:

5.29%

FDLS:

6.71%

Дневная вол-ть

YALL:

21.46%

FDLS:

22.63%

Макс. просадка

YALL:

-19.72%

FDLS:

-23.32%

Текущая просадка

YALL:

-8.03%

FDLS:

-14.75%

Доходность по периодам

С начала года, YALL показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у FDLS с доходностью -6.69%.


YALL

С начала года

-1.64%

1 месяц

2.65%

6 месяцев

1.09%

1 год

17.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FDLS

С начала года

-6.69%

1 месяц

-2.45%

6 месяцев

-5.95%

1 год

0.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YALL и FDLS

YALL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.


График комиссии FDLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDLS: 0.76%
График комиссии YALL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YALL: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YALL и FDLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YALL
Ранг риск-скорректированной доходности YALL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YALL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

FDLS
Ранг риск-скорректированной доходности FDLS, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDLS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YALL c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YALL, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YALL: 0.87
FDLS: 0.05
Коэффициент Сортино YALL, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YALL: 1.38
FDLS: 0.22
Коэффициент Омега YALL, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YALL: 1.18
FDLS: 1.03
Коэффициент Кальмара YALL, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YALL: 0.94
FDLS: 0.05
Коэффициент Мартина YALL, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YALL: 3.52
FDLS: 0.16

Показатель коэффициента Шарпа YALL на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа FDLS равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YALL и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.87
0.05
YALL
FDLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов YALL и FDLS

Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности FDLS в 7.71%


TTM202420232022
YALL
God Bless America ETF
0.51%0.50%3.51%0.19%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
7.71%7.26%0.97%0.31%

Просадки

Сравнение просадок YALL и FDLS

Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и FDLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.03%
-14.75%
YALL
FDLS

Волатильность

Сравнение волатильности YALL и FDLS

God Bless America ETF (YALL) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеют волатильность 14.36% и 14.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.36%
14.41%
YALL
FDLS