PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YALL с FDLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YALL с FDLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YALL (God Bless America ETF) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both exchange-traded funds - YALL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while FDLS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. YALL is actively managed, while FDLS is passively managed. Over the past 3 years, YALL returned 21.38%/yr vs 19.65%/yr for FDLS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YALL charges 0.65%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.

Доходность

Сравнение доходности YALL и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в God Bless America ETF (YALL) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

YALL

1 день
-1.26%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.23%
1 год
5.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDLS

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.93%
С начала года
13.12%
6 месяцев
13.26%
1 год
33.04%
3 года*
19.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YALL и FDLS

2026 (YTD)2025202420232022
YALL
God Bless America ETF		0.00%14.36%29.99%40.74%8.62%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		13.12%22.47%7.41%20.70%8.26%

Correlation

The correlation between YALL and FDLS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.77

The correlation between YALL and FDLS has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YALL и FDLS

Секторы
YALL
FDLS

Технологии

21.8%
25.7%

Промышленность

13.4%
18.8%

Финансовые услуги

13.0%
14.3%

Потребительский защитный сектор

10.2%
4.9%

Здравоохранение

10.2%
11.7%

Потребительский циклический сектор

8.1%
4.4%

Коммуникационные услуги

7.7%
3.3%

Сырьевые материалы

5.3%
5.0%

Энергетика

5.0%
7.1%

Коммунальные услуги

3.0%
1.7%

Недвижимость

2.3%
2.1%

Технологии

YALL
21.8%
FDLS
25.7%

Промышленность

YALL
13.4%
FDLS
18.8%

Финансовые услуги

YALL
13.0%
FDLS
14.3%

Потребительский защитный сектор

YALL
10.2%
FDLS
4.9%

Здравоохранение

YALL
10.2%
FDLS
11.7%

Потребительский циклический сектор

YALL
8.1%
FDLS
4.4%

Коммуникационные услуги

YALL
7.7%
FDLS
3.3%

Сырьевые материалы

YALL
5.3%
FDLS
5.0%

Энергетика

YALL
5.0%
FDLS
7.1%

Коммунальные услуги

YALL
3.0%
FDLS
1.7%

Недвижимость

YALL
2.3%
FDLS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

God Bless America ETF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с GYALL с UNWPXYALL с VYMYALL с BORRYALL с ACVFYALL с PSI
Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с ETIEXFDLS с SOVFFDLS с RISNFDLS с BOTZFDLS с VTI

Доходность на риск

YALL vs. FDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YALL c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YALLFDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.99

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
2.82

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.35

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

3.48

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

13.96

-12.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YALL vs. FDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YALL на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа FDLS равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YALL и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YALLFDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.99

-1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.86

+0.60

Просадки

Сравнение просадок YALL и FDLS

Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и FDLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YALLFDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-23.32%

+3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-9.55%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-23.32%

+3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-2.66%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-3.88%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.37%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности YALL и FDLS

Текущая волатильность для God Bless America ETF (YALL) составляет 3.31%, в то время как у Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что YALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YALLFDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

4.36%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

12.45%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

16.71%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

19.07%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

19.07%

-1.58%

Сравнение комиссий YALL и FDLS

YALL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YALL и FDLS

Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности FDLS в 0.87%

ПозицияTTM2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.87%0.86%7.26%0.97%0.31%
YALL
God Bless America ETF		0.49%0.49%0.50%3.51%0.19%

Часто задаваемые вопросы

YALL and FDLS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDLS has higher volatility (4.36%) compared to YALL (3.31%). In terms of maximum drawdown, YALL dropped -19.72% vs FDLS's -23.32%.

On 3-year performance, YALL leads with 21.38% vs 19.65% for FDLS. On fees, YALL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, YALL has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, YALL has performed better with a 21.38% return vs 19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YALL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

FDLS has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.49% for YALL.

YALL is categorized as Large Cap Blend Equities, while FDLS is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Tidal ETFs and Inspire. Their fees differ too: 0.65% for YALL and 0.76% for FDLS.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YALL и FDLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор