Сравнение YALL с ACVF
YALL (God Bless America ETF) and ACVF (American Conservative Values ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, YALL returned 18.01%/yr vs 18.51%/yr for ACVF. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. YALL charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for ACVF.
Доходность
Сравнение доходности YALL и ACVF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YALL показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у ACVF с доходностью 13.23%.
YALL
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- -0.65%
- С начала года
- 0.39%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.95%
ACVF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- 13.26%
- С начала года
- 13.23%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $261.94K | $231.57K | $299.02K | |
| $449.42K | $405.68K | $387.90K |
Сравнение доходности по годам YALL и ACVF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YALL God Bless America ETF | 0.39% | 14.36% | 29.99% | 40.74% | 8.04% |
ACVF American Conservative Values ETF | 13.23% | 13.67% | 20.56% | 23.81% | 9.76% |
Correlation
The correlation between YALL and ACVF is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г. | 0.87 |
The correlation between YALL and ACVF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов YALL и ACVF
Секторы
YALL
ACVF
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
YALL
ACVF
Промышленность
YALL
ACVF
Финансовые услуги
YALL
ACVF
Потребительский циклический сектор
YALL
ACVF
Здравоохранение
YALL
ACVF
Потребительский защитный сектор
YALL
ACVF
Коммуникационные услуги
YALL
ACVF
Сырьевые материалы
YALL
ACVF
Энергетика
YALL
ACVF
Коммунальные услуги
YALL
ACVF
Недвижимость
YALL
ACVF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YALL vs. ACVF — Ранг доходности на риск
YALL
ACVF
Сравнение YALL c ACVF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и American Conservative Values ETF (ACVF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YALL | ACVF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.26 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.33 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 8.73 | -8.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YALL и ACVF
Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки ACVF в -24.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и ACVF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YALL | ACVF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -24.39% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -7.70% | -1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.72% | -16.82% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | 0.00% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -4.66% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 2.05% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности YALL и ACVF
God Bless America ETF (YALL) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с American Conservative Values ETF (ACVF) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что YALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACVF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YALL | ACVF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 3.95% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 10.28% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 12.48% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 16.39% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 15.95% | +1.42% |
Сравнение комиссий YALL и ACVF
YALL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ACVF в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YALL и ACVF
Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности ACVF в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACVF American Conservative Values ETF | 0.50% | 0.59% | 0.59% | 0.82% | 0.93% | 0.61% | 0.23% |
YALL God Bless America ETF | 0.49% | 0.49% | 0.50% | 3.51% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YALL and ACVF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YALL has higher volatility (4.65%) compared to ACVF (3.95%). In terms of maximum drawdown, YALL dropped -19.72% vs ACVF's -24.39%.
On 3-year performance, ACVF leads with 18.51% vs 18.01% for YALL. On fees, YALL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ACVF has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ACVF has performed better with a 18.51% return vs 18.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YALL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for ACVF.
ACVF has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.49% for YALL.
They also come from different issuers: Tidal and Ridgeline. Their fees differ too: 0.65% for YALL and 0.75% for ACVF.
ACVF currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YALL и ACVF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор