PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YALL с ACVF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YALL с ACVF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о God Bless America ETF (YALL) и American Conservative Values ETF (ACVF).

YALL и ACVF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YALL - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г.. ACVF - это активно управляемый фонд от Ridgeline Research LLC. Фонд был запущен 29 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности YALL и ACVF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в God Bless America ETF (YALL) и American Conservative Values ETF (ACVF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YALL и ACVF

2026 (YTD)2025202420232022
YALL
God Bless America ETF		-2.75%14.36%29.99%40.74%8.62%
ACVF
American Conservative Values ETF		-2.98%13.67%20.56%23.81%10.47%

Доходность по периодам

С начала года, YALL показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у ACVF с доходностью -2.98%.

YALL

1 день
0.45%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-6.76%
1 год
15.21%
3 года*
21.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

ACVF

1 день
0.50%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-2.93%
1 год
12.17%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

God Bless America ETF

American Conservative Values ETF

Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с VYMYALL с BORRYALL с UNWPXYALL с VOO
Часто сравнивают с ACVF:
ACVF с JQUAACVF с BIAWXACVF с VOOACVF с SWPPXACVF с AOAACVF с FXAIXACVF с BSJO

Сравнение комиссий YALL и ACVF

YALL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ACVF в 0.75%.

ACVF
American Conservative Values ETF
YALL
God Bless America ETF

Доходность на риск

YALL vs. ACVF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ACVF
Ранг доходности на риск ACVF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YALL c ACVF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и American Conservative Values ETF (ACVF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YALLACVFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.71

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.08

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

5.03

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YALL vs. ACVF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YALL на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACVF равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YALL и ACVF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YALLACVFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.71

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.87

+0.59

Корреляция

Корреляция между YALL и ACVF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YALL и ACVF

Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности ACVF в 0.61%

TTM202520242023202220212020
YALL
God Bless America ETF		0.51%0.49%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%
ACVF
American Conservative Values ETF		0.61%0.59%0.59%0.82%0.93%0.61%0.23%

Просадки

Сравнение просадок YALL и ACVF

Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки ACVF в -24.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и ACVF.

Загрузка...

Показатели просадок

YALLACVFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-24.39%

+4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-11.53%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-5.02%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-4.87%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.47%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности YALL и ACVF

God Bless America ETF (YALL) и American Conservative Values ETF (ACVF) имеют волатильность 4.92% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YALLACVFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.95%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

9.08%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.66%

17.11%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

16.21%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

16.08%

+1.62%