PortfoliosLab logo
Сравнение YALL с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YALL и VYM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности YALL и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в God Bless America ETF (YALL) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
95.46%
38.04%
YALL
VYM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YALL:

0.87

VYM:

0.50

Коэф-т Сортино

YALL:

1.38

VYM:

0.80

Коэф-т Омега

YALL:

1.18

VYM:

1.11

Коэф-т Кальмара

YALL:

0.94

VYM:

0.55

Коэф-т Мартина

YALL:

3.52

VYM:

2.32

Индекс Язвы

YALL:

5.29%

VYM:

3.42%

Дневная вол-ть

YALL:

21.46%

VYM:

15.84%

Макс. просадка

YALL:

-19.72%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

YALL:

-8.03%

VYM:

-8.11%

Доходность по периодам

С начала года, YALL показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью -2.73%.


YALL

С начала года

-1.64%

1 месяц

2.65%

6 месяцев

1.09%

1 год

17.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VYM

С начала года

-2.73%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

-2.62%

1 год

8.19%

5 лет

13.02%

10 лет

9.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YALL и VYM

YALL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.


График комиссии YALL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YALL: 0.65%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VYM: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YALL и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YALL
Ранг риск-скорректированной доходности YALL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YALL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YALL c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YALL, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YALL: 0.87
VYM: 0.50
Коэффициент Сортино YALL, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YALL: 1.38
VYM: 0.80
Коэффициент Омега YALL, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YALL: 1.18
VYM: 1.11
Коэффициент Кальмара YALL, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YALL: 0.94
VYM: 0.55
Коэффициент Мартина YALL, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YALL: 3.52
VYM: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа YALL на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа VYM равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YALL и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.87
0.50
YALL
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов YALL и VYM

Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VYM в 2.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YALL
God Bless America ETF
0.51%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.99%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок YALL и VYM

Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.03%
-8.11%
YALL
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности YALL и VYM

God Bless America ETF (YALL) имеет более высокую волатильность в 14.36% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 11.36%. Это указывает на то, что YALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.36%
11.36%
YALL
VYM