PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YALL с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YALL с VYM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

YALL (God Bless America ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - YALL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. YALL is actively managed, while VYM is passively managed. Over the past 3 years, YALL returned 18.01%/yr vs 18.27%/yr for VYM. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. YALL charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности YALL и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в God Bless America ETF (YALL) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YALL показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 16.45%.

YALL

1 день
-0.46%
1 месяц
1.34%
6 месяцев
-0.65%
С начала года
0.39%
1 год
2.73%
3 года*
18.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.95%

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
3.12%
6 месяцев
9.39%
С начала года
16.45%
1 год
26.05%
3 года*
18.27%
5 лет*
12.40%
10 лет*
11.84%
Всё время*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF
$222.95M$203.98M$206.22M

YALL

God Bless America ETF
$449.42K$405.68K$387.90K

Сравнение доходности по годам YALL и VYM

2026 (YTD)2025202420232022
YALL
God Bless America ETF		0.39%14.36%29.99%40.74%8.04%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		16.45%15.42%17.60%6.57%13.06%

Correlation

The correlation between YALL and VYM is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г.

0.76

The correlation between YALL and VYM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YALL и VYM

Секторы
YALL
VYM

Технологии

20.1%
17.8%

Промышленность

15.3%
12.6%

Финансовые услуги

11.1%
21.0%

Потребительский циклический сектор

11.0%
6.8%

Здравоохранение

9.6%
13.2%

Потребительский защитный сектор

9.3%
8.1%

Коммуникационные услуги

8.1%
3.0%

Сырьевые материалы

5.0%
3.3%

Энергетика

4.8%
8.6%

Коммунальные услуги

3.4%
5.7%

Недвижимость

2.4%
0.0%

Технологии

YALL
20.1%
VYM
17.8%

Промышленность

YALL
15.3%
VYM
12.6%

Финансовые услуги

YALL
11.1%
VYM
21.0%

Потребительский циклический сектор

YALL
11.0%
VYM
6.8%

Здравоохранение

YALL
9.6%
VYM
13.2%

Потребительский защитный сектор

YALL
9.3%
VYM
8.1%

Коммуникационные услуги

YALL
8.1%
VYM
3.0%

Сырьевые материалы

YALL
5.0%
VYM
3.3%

Энергетика

YALL
4.8%
VYM
8.6%

Коммунальные услуги

YALL
3.4%
VYM
5.7%

Недвижимость

YALL
2.4%
VYM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

God Bless America ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с ACVFYALL с UNWPXYALL с BORRYALL с PSI
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

YALL vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение YALL c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YALLVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
2.56

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
3.67

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.47

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

3.91

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

14.69

-14.04

YALL vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YALL на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YALL и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YALL и VYM

Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YALLVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-56.98%

+37.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-6.69%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-14.46%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-0.10%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-7.14%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

1.78%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности YALL и VYM

God Bless America ETF (YALL) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что YALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YALLVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

2.79%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

7.53%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

10.22%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

13.88%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

16.30%

+1.07%

Сравнение комиссий YALL и VYM

YALL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YALL и VYM

Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности VYM в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.20%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%
YALL
God Bless America ETF		0.49%0.49%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YALL and VYM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YALL has higher volatility (4.65%) compared to VYM (2.79%). In terms of maximum drawdown, YALL dropped -19.72% vs VYM's -56.98%.

On 3-year performance, VYM leads with 18.27% vs 18.01% for YALL. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VYM has performed better with a 18.27% return vs 18.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for YALL.

VYM has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.49% for YALL.

YALL is categorized as Large Cap Blend Equities, while VYM is Dividend. They also come from different issuers: Tidal and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for YALL and 0.04% for VYM.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YALL и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор