PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YALL с HFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YALL с HFND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YALL (God Bless America ETF) and HFND (Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF) are both exchange-traded funds - YALL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while HFND is a Multistrategy fund actively managed by Tidal ETFs. Both are actively managed. Over the past 3 years, YALL returned 21.38%/yr vs 10.03%/yr for HFND. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YALL charges 0.65%/yr vs 1.22%/yr for HFND.

Доходность

Сравнение доходности YALL и HFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в God Bless America ETF (YALL) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YALL показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у HFND с доходностью 8.56%.

YALL

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-1.72%
1 год
6.03%
3 года*
21.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

HFND

1 день
-0.08%
1 месяц
1.07%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.88%
1 год
18.69%
3 года*
10.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YALL и HFND

2026 (YTD)2025202420232022
YALL
God Bless America ETF		-0.32%14.36%29.99%40.74%8.62%
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		8.56%8.93%8.34%3.58%2.38%

Correlation

The correlation between YALL and HFND is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.67

The correlation between YALL and HFND has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YALL и HFND

Секторы
YALL
HFND

Технологии

21.8%
17.6%

Промышленность

13.4%
13.5%

Финансовые услуги

13.0%
19.2%

Потребительский защитный сектор

10.2%
4.3%

Здравоохранение

10.2%
8.8%

Потребительский циклический сектор

8.1%
11.0%

Коммуникационные услуги

7.7%
5.5%

Сырьевые материалы

5.3%
7.6%

Энергетика

5.0%
5.5%

Коммунальные услуги

3.0%
5.6%

Недвижимость

2.3%
1.4%

Технологии

YALL
21.8%
HFND
17.6%

Промышленность

YALL
13.4%
HFND
13.5%

Финансовые услуги

YALL
13.0%
HFND
19.2%

Потребительский защитный сектор

YALL
10.2%
HFND
4.3%

Здравоохранение

YALL
10.2%
HFND
8.8%

Потребительский циклический сектор

YALL
8.1%
HFND
11.0%

Коммуникационные услуги

YALL
7.7%
HFND
5.5%

Сырьевые материалы

YALL
5.3%
HFND
7.6%

Энергетика

YALL
5.0%
HFND
5.5%

Коммунальные услуги

YALL
3.0%
HFND
5.6%

Недвижимость

YALL
2.3%
HFND
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

God Bless America ETF

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF

Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с UNWPXYALL с BORRYALL с VYMYALL с ACVF
Часто сравнивают с HFND:
HFND с DBMFHFND с ARBHFND с QISHFND с MAFIXHFND с GAFYXHFND с CTAHFND с FLSP

Доходность на риск

YALL vs. HFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
HFND
Ранг доходности на риск HFND: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFND: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFND: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFND: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFND: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFND: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YALL c HFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YALLHFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.99

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.82

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.37

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

3.80

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.88

14.17

-12.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YALL vs. HFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YALL на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа HFND равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YALL и HFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YALLHFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.99

-1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.93

+0.52

Просадки

Сравнение просадок YALL и HFND

Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки HFND в -13.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и HFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YALLHFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-13.31%

-6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-4.94%

-4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-13.31%

-6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-0.53%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-2.09%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

1.32%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности YALL и HFND

God Bless America ETF (YALL) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что YALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YALLHFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

2.90%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

7.87%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

9.42%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

9.46%

+8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

9.46%

+8.02%

Сравнение комиссий YALL и HFND

YALL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HFND в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YALL и HFND

Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности HFND в 4.68%

ПозицияTTM2025202420232022
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		4.68%5.08%3.70%1.41%0.43%
YALL
God Bless America ETF		0.50%0.49%0.50%3.51%0.19%

Часто задаваемые вопросы

YALL and HFND have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YALL has higher volatility (3.32%) compared to HFND (2.90%). In terms of maximum drawdown, YALL dropped -19.72% vs HFND's -13.31%.

On 3-year performance, YALL leads with 21.38% vs 10.03% for HFND. On fees, YALL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HFND has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, YALL has performed better with a 21.38% return vs 10.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YALL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.22% for HFND.

HFND has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 0.50% for YALL.

YALL is categorized as Large Cap Blend Equities, while HFND is Multistrategy. Their fees differ too: 0.65% for YALL and 1.22% for HFND.

HFND currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YALL и HFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор