PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YALL с PSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YALL и PSI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение YALL с PSI

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о God Bless America ETF (YALL) и Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI).

YALL и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YALL - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YALL или PSI.

Доходность

Сравнение доходности YALL и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в God Bless America ETF (YALL) и Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YALL:

1.04

PSI:

-0.26

Коэф-т Сортино

YALL:

1.54

PSI:

-0.07

Коэф-т Омега

YALL:

1.20

PSI:

0.99

Коэф-т Кальмара

YALL:

1.07

PSI:

-0.30

Коэф-т Мартина

YALL:

3.87

PSI:

-0.69

Индекс Язвы

YALL:

5.44%

PSI:

18.00%

Дневная вол-ть

YALL:

21.59%

PSI:

46.70%

Макс. просадка

YALL:

-19.72%

PSI:

-62.96%

Текущая просадка

YALL:

-2.13%

PSI:

-21.62%

Доходность по периодам

С начала года, YALL показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у PSI с доходностью -9.76%.

YALL

С начала года

5.85%

1 месяц

6.42%

6 месяцев

1.35%

1 год

22.19%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PSI

С начала года

-9.76%

1 месяц

13.88%

6 месяцев

-6.10%

1 год

-12.27%

3 года

10.62%

5 лет

18.24%

10 лет

18.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

God Bless America ETF

Invesco Dynamic Semiconductors ETF

Сравнение комиссий YALL и PSI

YALL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.

YALL
God Bless America ETF
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YALL и PSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YALL
Ранг риск-скорректированной доходности YALL, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YALL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг риск-скорректированной доходности PSI, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YALL c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YALL на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа PSI равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YALL и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов YALL и PSI

Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности PSI в 0.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YALL
God Bless America ETF		0.47%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF		0.17%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%1.77%

Просадки

Сравнение просадок YALL и PSI

Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и PSI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности YALL и PSI

Текущая волатильность для God Bless America ETF (YALL) составляет 4.78%, в то время как у Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 10.32%. Это указывает на то, что YALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...