PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YALL с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YALL с PSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YALL (God Bless America ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - YALL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. YALL is actively managed, while PSI is passively managed. Over the past 3 years, YALL returned 21.38%/yr vs 57.01%/yr for PSI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YALL charges 0.65%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности YALL и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в God Bless America ETF (YALL) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

YALL

1 день
-1.26%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.23%
1 год
5.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSI

1 день
1.35%
1 месяц
21.18%
С начала года
107.72%
6 месяцев
104.36%
1 год
208.96%
3 года*
57.01%
5 лет*
31.86%
10 лет*
34.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YALL и PSI

2026 (YTD)2025202420232022
YALL
God Bless America ETF		0.00%14.36%29.99%40.74%8.62%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		107.72%36.32%17.17%49.06%13.49%

Correlation

The correlation between YALL and PSI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.68

The correlation between YALL and PSI shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов YALL и PSI

Секторы
YALL
PSI

Технологии

21.8%
97.6%

Промышленность

13.4%
2.4%

Финансовые услуги

13.0%

-

Потребительский защитный сектор

10.2%

-

Здравоохранение

10.2%

-

Потребительский циклический сектор

8.1%

-

Коммуникационные услуги

7.7%

-

Сырьевые материалы

5.3%

-

Энергетика

5.0%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Недвижимость

2.3%

-

Технологии

YALL
21.8%
PSI
97.6%

Промышленность

YALL
13.4%
PSI
2.4%

Финансовые услуги

YALL
13.0%
PSI

-

Потребительский защитный сектор

YALL
10.2%
PSI

-

Здравоохранение

YALL
10.2%
PSI

-

Потребительский циклический сектор

YALL
8.1%
PSI

-

Коммуникационные услуги

YALL
7.7%
PSI

-

Сырьевые материалы

YALL
5.3%
PSI

-

Энергетика

YALL
5.0%
PSI

-

Коммунальные услуги

YALL
3.0%
PSI

-

Недвижимость

YALL
2.3%
PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

God Bless America ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с UNWPXYALL с BORRYALL с VYMYALL с ACVF
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

YALL vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YALL c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YALLPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
5.58

-5.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
5.11

-4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.69

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

13.59

-12.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

49.28

-47.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YALL vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YALL на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 5.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YALL и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YALLPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

5.58

-5.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.59

+0.86

Просадки

Сравнение просадок YALL и PSI

Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YALLPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-62.96%

+43.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-15.48%

+6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-41.07%

+21.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

0.00%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-15.94%

+13.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.26%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности YALL и PSI

Текущая волатильность для God Bless America ETF (YALL) составляет 3.31%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что YALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YALLPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

13.60%

-10.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

30.09%

-20.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

37.75%

-24.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

37.85%

-20.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

35.09%

-17.60%

Сравнение комиссий YALL и PSI

YALL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YALL и PSI

Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности PSI в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
YALL
God Bless America ETF		0.49%0.49%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YALL and PSI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (13.60%) compared to YALL (3.31%). In terms of maximum drawdown, YALL dropped -19.72% vs PSI's -62.96%.

On 3-year performance, PSI leads with 57.01% vs 21.38% for YALL. On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, YALL has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSI has performed better with a 57.01% return vs 21.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for YALL.

YALL has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.05% for PSI.

YALL is categorized as Large Cap Blend Equities, while PSI is Semiconductors. They also come from different issuers: Tidal ETFs and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for YALL and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YALL и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор