Сравнение BORR с QTEX
BORR (Borr Drilling Ltd) and QTEX (QTREX Quantum Ltd.) are both stocks. BORR operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while QTEX operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 3 years, BORR returned -10.65%/yr vs 14.93%/yr for QTEX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BORR и QTEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BORR показывает доходность 25.56%, что значительно ниже, чем у QTEX с доходностью 134.44%.
BORR
- 1 день
- -5.42%
- 1 месяц
- -16.91%
- С начала года
- 25.56%
- 6 месяцев
- 33.51%
- 1 год
- 164.92%
- 3 года*
- -10.65%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- —
QTEX
- 1 день
- -9.05%
- 1 месяц
- 341.88%
- С начала года
- 134.44%
- 6 месяцев
- 97.20%
- 1 год
- 260.07%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BORR и QTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BORR Borr Drilling Ltd | 25.56% | 4.15% | -44.49% | 48.09% | 141.26% | 25.06% |
QTEX QTREX Quantum Ltd. | 134.44% | -11.76% | -3.77% | -17.83% | -68.99% | -12.42% |
Correlation
The correlation between BORR and QTEX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between BORR and QTEX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BORR vs. QTEX — Ранг доходности на риск
BORR
QTEX
Сравнение BORR c QTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Borr Drilling Ltd (BORR) и QTREX Quantum Ltd. (QTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BORR | QTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.68 | 1.24 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 4.29 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.51 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.86 | 3.26 | +3.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.03 | 6.05 | +11.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BORR | QTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 1.24 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | -0.08 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок BORR и QTEX
Максимальная просадка BORR за все время составила -99.07%, примерно равная максимальной просадке QTEX в -96.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BORR и QTEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BORR | QTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -96.84% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.21% | -80.33% | +56.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.90% | -86.94% | +6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.01% | -78.00% | -12.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.83% | -81.95% | -6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.20% | 43.20% | -34.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BORR и QTEX
Текущая волатильность для Borr Drilling Ltd (BORR) составляет 18.02%, в то время как у QTREX Quantum Ltd. (QTEX) волатильность равна 130.07%. Это указывает на то, что BORR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BORR | QTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.02% | 130.07% | -112.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.72% | 142.87% | -104.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.25% | 211.49% | -149.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.13% | 195.26% | -123.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.87% | 195.26% | -76.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BORR и QTEX
Ни BORR, ни QTEX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BORR Borr Drilling Ltd | 0.00% | 0.50% | 7.69% |
QTEX QTREX Quantum Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BORR и QTEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Borr Drilling Ltd и QTREX Quantum Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BORR and QTEX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTEX has higher volatility (130.07%) compared to BORR (18.02%). In terms of maximum drawdown, BORR dropped -99.07% vs QTEX's -96.84%.
BORR currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BORR и QTEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор