Сравнение YAFFX с YACKX
YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) and YACKX (AMG Yacktman Fund) are both Large Cap Value Equities funds from AMG. Over the past 10 years, YAFFX returned 12.89%/yr vs 12.64%/yr for YACKX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. YAFFX charges 1.25%/yr vs 0.71%/yr for YACKX.
Доходность
Сравнение доходности YAFFX и YACKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YAFFX показывает доходность 30.77%, что значительно выше, чем у YACKX с доходностью 19.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции YAFFX имеют среднегодовую доходность 12.89%, а акции YACKX немного отстают с 12.64%.
YAFFX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 30.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 28.89%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 12.89%
YACKX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 19.98%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 12.64%
Сравнение доходности по годам YAFFX и YACKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 30.77% | 3.89% | 9.30% | 16.53% | -8.20% | 16.48% | 17.22% | 19.21% | 2.99% | 20.07% |
YACKX AMG Yacktman Fund | 19.98% | 1.34% | 13.15% | 15.46% | -7.50% | 19.66% | 15.25% | 27.49% | 2.79% | 18.25% |
Correlation
The correlation between YAFFX and YACKX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 1997 г. | 0.97 |
The correlation between YAFFX and YACKX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YAFFX vs. YACKX — Ранг доходности на риск
YAFFX
YACKX
Сравнение YAFFX c YACKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и AMG Yacktman Fund (YACKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YAFFX | YACKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.03 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 2.99 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YAFFX | YACKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.86 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.79 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.71 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок YAFFX и YACKX
Максимальная просадка YAFFX за все время составила -43.80%, что меньше максимальной просадки YACKX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAFFX и YACKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YAFFX | YACKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.80% | -46.65% | +2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.08% | -16.30% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -18.30% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | -19.86% | -1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.62% | -30.93% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.44% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -5.27% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 5.57% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности YAFFX и YACKX
AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с AMG Yacktman Fund (YACKX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что YAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YACKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YAFFX | YACKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 4.31% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.29% | 19.61% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 19.37% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 17.10% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 16.15% | +0.38% |
Сравнение комиссий YAFFX и YACKX
YAFFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии YACKX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YAFFX и YACKX
Ни YAFFX, ни YACKX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YACKX AMG Yacktman Fund | 0.00% | 0.00% | 17.32% | 4.39% | 7.35% | 3.72% | 10.82% | 16.84% | 23.06% | 10.67% | 8.57% | 13.66% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 0.00% | 0.00% | 18.44% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, YAFFX and YACKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
YAFFX has higher volatility (6.13%) compared to YACKX (4.31%). In terms of maximum drawdown, YAFFX dropped -43.80% vs YACKX's -46.65%.
YAFFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YAFFX и YACKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор