Сравнение YAFFX с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).
YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности YAFFX и USMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YAFFX и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 10.26% | 3.89% | 9.30% | 16.53% | -8.20% | 16.48% | 17.22% | 19.21% | 2.99% | 20.07% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | -1.18% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 5.64% | 27.69% | 1.33% | 18.91% |
Доходность по периодам
С начала года, YAFFX показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции YAFFX превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 11.08% против 9.64% соответственно.
YAFFX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 11.08%
USMV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YAFFX и USMV
YAFFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Доходность на риск
YAFFX vs. USMV — Ранг доходности на риск
YAFFX
USMV
Сравнение YAFFX c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YAFFX | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.05 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.15 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.02 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.06 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 0.25 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YAFFX | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.05 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.62 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.67 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.85 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между YAFFX и USMV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YAFFX и USMV
YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 0.00% | 0.00% | 18.44% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.59% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок YAFFX и USMV
Максимальная просадка YAFFX за все время составила -43.80%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAFFX и USMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| YAFFX | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.80% | -33.10% | -10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.08% | -8.91% | -8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | -17.93% | -3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.62% | -33.10% | +2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -4.87% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -2.88% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 2.03% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности YAFFX и USMV
AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что YAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YAFFX | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 3.02% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.56% | 6.07% | +15.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 12.50% | +10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 12.38% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 14.51% | +1.89% |