PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YAFFX с USMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YAFFX с USMV

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).

YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YAFFX или USMV.

Корреляция

Корреляция между YAFFX и USMV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности YAFFX и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YAFFX:

-0.27

USMV:

1.04

Коэф-т Сортино

YAFFX:

-0.26

USMV:

1.52

Коэф-т Омега

YAFFX:

0.97

USMV:

1.23

Коэф-т Кальмара

YAFFX:

-0.21

USMV:

1.50

Коэф-т Мартина

YAFFX:

-0.62

USMV:

5.71

Индекс Язвы

YAFFX:

5.25%

USMV:

2.46%

Дневная вол-ть

YAFFX:

13.16%

USMV:

12.96%

Макс. просадка

YAFFX:

-55.32%

USMV:

-33.10%

Текущая просадка

YAFFX:

-5.74%

USMV:

-2.24%

Доходность по периодам

С начала года, YAFFX показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции YAFFX уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 9.26% против 10.44% соответственно.

YAFFX

С начала года

2.54%

1 месяц

5.39%

6 месяцев

-2.97%

1 год

-3.47%

5 лет

11.87%

10 лет

9.26%

USMV

С начала года

4.12%

1 месяц

2.53%

6 месяцев

-0.63%

1 год

13.33%

5 лет

11.07%

10 лет

10.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий YAFFX и USMV

YAFFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YAFFX и USMV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YAFFX
Ранг риск-скорректированной доходности YAFFX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг риск-скорректированной доходности USMV, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USMV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YAFFX c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YAFFX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа USMV равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YAFFX и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов YAFFX и USMV

Дивидендная доходность YAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности USMV в 1.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		9.94%10.20%4.42%7.61%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%7.66%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF		1.58%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%1.88%

Просадки

Сравнение просадок YAFFX и USMV

Максимальная просадка YAFFX за все время составила -55.32%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAFFX и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности YAFFX и USMV

Загрузка...