PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YAFFX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YAFFX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности YAFFX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YAFFX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		10.26%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%0.14%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, YAFFX показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

YAFFX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.23%
С начала года
10.26%
6 месяцев
0.19%
1 год
12.84%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.08%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Focused Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий YAFFX и SWLVX

YAFFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

YAFFX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YAFFX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YAFFXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.01

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.47

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.44

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.29

6.76

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YAFFX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YAFFX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа SWLVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YAFFX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YAFFXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.01

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.62

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.50

+0.09

Корреляция

Корреляция между YAFFX и SWLVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YAFFX и SWLVX

YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YAFFX и SWLVX

Максимальная просадка YAFFX за все время составила -43.80%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAFFX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

YAFFXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.80%

-38.34%

-5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.08%

-11.82%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-19.05%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-4.82%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-4.93%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

2.51%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности YAFFX и SWLVX

AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что YAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YAFFXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

4.47%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.56%

8.30%

+13.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

15.74%

+7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

14.85%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

18.67%

-2.27%