Сравнение YAFFX с SWLVX
YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) and SWLVX (Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, YAFFX returned 11.93%/yr vs 12.17%/yr for SWLVX. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. YAFFX charges 1.25%/yr vs 0.04%/yr for SWLVX.
Доходность
Сравнение доходности YAFFX и SWLVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YAFFX показывает доходность 27.69%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 22.94%.
YAFFX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 14.63%
- С начала года
- 27.69%
- 1 год
- 43.52%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 13.28%
- Всё время*
- 10.56%
SWLVX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.79%
- 6 месяцев
- 16.15%
- С начала года
- 22.94%
- 1 год
- 34.17%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам YAFFX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 27.69% | 23.70% | 0.63% | 16.53% | -8.20% | 16.48% | 17.22% | 19.21% | 2.99% | 0.14% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 22.94% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Correlation
The correlation between YAFFX and SWLVX is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between YAFFX and SWLVX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YAFFX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
YAFFX
SWLVX
Сравнение YAFFX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YAFFX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.55 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 5.01 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.36 | 21.55 | -9.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YAFFX и SWLVX
Максимальная просадка YAFFX за все время составила -43.80%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAFFX и SWLVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YAFFX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.80% | -38.34% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -6.82% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.63% | -15.61% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | -19.05% | -2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | 0.00% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -4.75% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 1.58% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности YAFFX и SWLVX
AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что YAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YAFFX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 2.92% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 8.82% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 11.34% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 14.86% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.35% | 18.45% | -4.10% |
Сравнение комиссий YAFFX и SWLVX
YAFFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YAFFX и SWLVX
Дивидендная доходность YAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.53%, что больше доходности SWLVX в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.64% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 14.53% | 18.55% | 10.20% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
Часто задаваемые вопросы
YAFFX and SWLVX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YAFFX has higher volatility (3.68%) compared to SWLVX (2.92%). In terms of maximum drawdown, YAFFX dropped -43.80% vs SWLVX's -38.34%.
SWLVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YAFFX и SWLVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор