PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YAFFX с PRSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YAFFX с PRSIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) and PRSIX (T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund) are both mutual funds - YAFFX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG, while PRSIX is a Diversified Portfolio fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, YAFFX returned 12.22%/yr vs 6.65%/yr for PRSIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YAFFX charges 1.25%/yr vs 0.36%/yr for PRSIX.

Доходность

Сравнение доходности YAFFX и PRSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YAFFX показывает доходность 24.15%, что значительно выше, чем у PRSIX с доходностью 4.22%. За последние 10 лет акции YAFFX превзошли акции PRSIX по среднегодовой доходности: 12.22% против 6.65% соответственно.

YAFFX

1 день
-3.60%
1 месяц
0.72%
С начала года
24.15%
6 месяцев
7.53%
1 год
20.82%
3 года*
15.90%
5 лет*
9.11%
10 лет*
12.22%

PRSIX

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.56%
С начала года
4.22%
6 месяцев
4.82%
1 год
12.32%
3 года*
10.45%
5 лет*
4.47%
10 лет*
6.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YAFFX и PRSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		24.15%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%20.07%
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund		4.22%11.91%8.53%11.97%-13.65%7.07%11.70%16.78%-3.01%12.28%

Correlation

The correlation between YAFFX and PRSIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 1997 г.

0.77

Over the past year, the correlation between YAFFX and PRSIX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Focused Fund

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с BACAXYAFFX с VIGYAFFX с VTV
Часто сравнивают с PRSIX:
PRSIX с PIEQXPRSIX с VWINXPRSIX с VASIXPRSIX с TAIAXPRSIX с PRWCXPRSIX с FXAIXPRSIX с PRDGX

Доходность на риск

YAFFX vs. PRSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PRSIX
Ранг доходности на риск PRSIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YAFFX c PRSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YAFFXPRSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.09

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
2.95

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

2.50

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

11.15

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YAFFX vs. PRSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YAFFX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа PRSIX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YAFFX и PRSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YAFFXPRSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.09

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.90

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.86

-0.26

Просадки

Сравнение просадок YAFFX и PRSIX

Максимальная просадка YAFFX за все время составила -43.80%, что больше максимальной просадки PRSIX в -30.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAFFX и PRSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YAFFXPRSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.80%

-30.00%

-13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.08%

-5.02%

-12.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-6.80%

-12.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-18.69%

-2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.62%

-19.28%

-11.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-1.49%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-2.82%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

1.12%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности YAFFX и PRSIX

AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что YAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YAFFXPRSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

2.16%

+5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.63%

5.08%

+17.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.56%

6.00%

+16.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

7.07%

+11.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

7.42%

+9.15%

Сравнение комиссий YAFFX и PRSIX

YAFFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PRSIX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YAFFX и PRSIX

YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund		6.95%7.12%3.92%3.78%5.63%7.63%3.77%5.11%5.27%3.43%2.22%4.56%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Часто задаваемые вопросы

YAFFX and PRSIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YAFFX has higher volatility (7.25%) compared to PRSIX (2.16%). In terms of maximum drawdown, YAFFX dropped -43.80% vs PRSIX's -30.00%.

PRSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YAFFX и PRSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор