PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YACKX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YACKX с YAFFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YACKX (AMG Yacktman Fund) and YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) are both Large Cap Value Equities funds from AMG. Over the past 10 years, YACKX returned 12.64%/yr vs 12.89%/yr for YAFFX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. YACKX charges 0.71%/yr vs 1.25%/yr for YAFFX.

Доходность

Сравнение доходности YACKX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Fund (YACKX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YACKX показывает доходность 19.98%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 30.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции YACKX имеют среднегодовую доходность 12.64%, а акции YAFFX немного впереди с 12.89%.

YACKX

1 день
-0.44%
1 месяц
5.67%
С начала года
19.98%
6 месяцев
5.18%
1 год
16.49%
3 года*
15.00%
5 лет*
8.95%
10 лет*
12.64%

YAFFX

1 день
-0.48%
1 месяц
8.70%
С начала года
30.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
28.89%
3 года*
17.76%
5 лет*
10.40%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YACKX и YAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YACKX
AMG Yacktman Fund		19.98%1.34%13.15%15.46%-7.50%19.66%15.25%27.49%2.79%18.25%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		30.77%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%20.07%

Correlation

The correlation between YACKX and YAFFX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 1997 г.

0.97

The correlation between YACKX and YAFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Fund

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с YACKX:
YACKX с SPYYACKX с TWEIXYACKX с CAPEYACKX с DSEEXYACKX с VUGYACKX с DGROYACKX с FLPSX
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Доходность на риск

YACKX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YACKX
Ранг доходности на риск YACKX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YACKX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YACKX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YACKX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YACKX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YACKX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YACKX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Fund (YACKX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YACKXYAFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.32

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
1.46

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

1.71

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

6.17

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YACKX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YACKX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа YAFFX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YACKX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YACKXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.32

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.62

+0.09

Просадки

Сравнение просадок YACKX и YAFFX

Максимальная просадка YACKX за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YACKX и YAFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YACKXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-43.80%

-2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.30%

-17.08%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-18.88%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.86%

-21.31%

+1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.93%

-30.62%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.48%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-6.21%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

4.70%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности YACKX и YAFFX

Текущая волатильность для AMG Yacktman Fund (YACKX) составляет 4.31%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что YACKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YACKXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

6.13%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.61%

22.29%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

22.19%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

18.10%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

16.53%

-0.38%

Сравнение комиссий YACKX и YAFFX

YACKX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YACKX и YAFFX

Ни YACKX, ни YAFFX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
YACKX
AMG Yacktman Fund		0.00%0.00%17.32%4.39%7.35%3.72%10.82%16.84%23.06%10.67%8.57%13.66%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, YACKX and YAFFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

YAFFX has higher volatility (6.13%) compared to YACKX (4.31%). In terms of maximum drawdown, YACKX dropped -46.65% vs YAFFX's -43.80%.

YAFFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YACKX и YAFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор