PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YACKX с SSSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YACKX с SSSFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YACKX (AMG Yacktman Fund) and SSSFX (SouthernSun Small Cap) are both mutual funds - YACKX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG, while SSSFX is a Small Cap Blend Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, YACKX returned 12.01%/yr vs 9.43%/yr for SSSFX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YACKX charges 0.71%/yr vs 1.30%/yr for SSSFX.

Доходность

Сравнение доходности YACKX и SSSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Fund (YACKX) и SouthernSun Small Cap (SSSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YACKX показывает доходность 15.26%, а SSSFX немного выше – 15.42%. За последние 10 лет акции YACKX превзошли акции SSSFX по среднегодовой доходности: 12.01% против 9.43% соответственно.

YACKX

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.73%
6 месяцев
9.10%
С начала года
15.26%
1 год
27.74%
3 года*
15.43%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.01%

SSSFX

1 день
-0.43%
1 месяц
2.20%
6 месяцев
6.12%
С начала года
15.42%
1 год
23.00%
3 года*
7.66%
5 лет*
8.33%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YACKX и SSSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YACKX
AMG Yacktman Fund		15.26%19.64%4.83%15.46%-7.50%19.66%15.25%17.71%2.79%18.25%
SSSFX
SouthernSun Small Cap		15.42%4.72%3.46%12.52%-1.86%21.87%14.08%35.45%-24.32%18.03%

Correlation

The correlation between YACKX and SSSFX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2003 г.

0.76

Over the past year, the correlation between YACKX and SSSFX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Fund

SouthernSun Small Cap

Часто сравнивают с YACKX:
YACKX с SPYYACKX с TWEIXYACKX с DSEEXYACKX с CAPEYACKX с VUGYACKX с DGROYACKX с FLPSX
Часто сравнивают с SSSFX:
SSSFX с FDGSSSFX с PRGFXSSSFX с IWCSSSFX с SMHSSSFX с MSSCXSSSFX с VOOSSSFX с BRWIX

Доходность на риск

YACKX vs. SSSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YACKX
Ранг доходности на риск YACKX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YACKX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YACKX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YACKX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YACKX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YACKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SSSFX
Ранг доходности на риск SSSFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSFX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YACKX c SSSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Fund (YACKX) и SouthernSun Small Cap (SSSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YACKXSSSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.20

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
1.86

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.21

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

1.67

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

4.34

+7.77

YACKX vs. SSSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YACKX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа SSSFX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YACKX и SSSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YACKX и SSSFX

Максимальная просадка YACKX за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки SSSFX в -65.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YACKX и SSSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YACKXSSSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-65.85%

+19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-14.39%

+7.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.66%

-32.76%

+19.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.86%

-32.76%

+12.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.93%

-45.20%

+14.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-2.51%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-10.87%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

5.52%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности YACKX и SSSFX

Текущая волатильность для AMG Yacktman Fund (YACKX) составляет 3.40%, в то время как у SouthernSun Small Cap (SSSFX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что YACKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YACKXSSSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.46%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

14.29%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

20.11%

-8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.95%

22.52%

-9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

23.26%

-9.48%

Сравнение комиссий YACKX и SSSFX

YACKX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии SSSFX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YACKX и SSSFX

Дивидендная доходность YACKX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.40%, что больше доходности SSSFX в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSSFX
SouthernSun Small Cap		4.37%5.04%13.93%13.87%9.40%11.51%0.23%5.29%4.77%0.00%0.00%12.69%
YACKX
AMG Yacktman Fund		15.40%17.75%9.70%4.39%7.35%3.72%10.82%9.31%23.06%10.67%8.57%13.66%

Часто задаваемые вопросы

YACKX and SSSFX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSSFX has higher volatility (4.46%) compared to YACKX (3.40%). In terms of maximum drawdown, YACKX dropped -46.65% vs SSSFX's -65.85%.

YACKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YACKX и SSSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор