Сравнение XYZY с YMAX
XYZY (YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, XYZY returned -0.99% vs 9.04% for YMAX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XYZY charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.
Доходность
Сравнение доходности XYZY и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZY показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью 6.30%.
XYZY
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 6.50%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZY и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | -0.17% | -29.43% | 44.63% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 6.30% | 6.04% | 26.26% |
Correlation
The correlation between XYZY and YMAX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between XYZY and YMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
XYZY
YMAX
Сравнение XYZY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZY | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.09 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.35 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 0.82 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.42 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.70 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок XYZY и YMAX
Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -26.13% | -26.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -26.13% | -11.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.31% | -5.75% | -31.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.85% | -6.33% | -15.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.21% | 11.00% | +6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZY и YMAX
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что XYZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 6.22% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.21% | 17.09% | +13.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.80% | 21.60% | +17.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.17% | 22.95% | +19.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.17% | 22.95% | +19.22% |
Сравнение комиссий XYZY и YMAX
XYZY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZY и YMAX
Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 111.68%, что больше доходности YMAX в 72.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 111.68% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 72.77% | 78.70% | 44.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XYZY and YMAX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYZY has higher volatility (10.87%) compared to YMAX (6.22%). In terms of maximum drawdown, XYZY dropped -52.30% vs YMAX's -26.13%.
On 1-year performance, YMAX leads with 9.04% vs -0.99% for XYZY. On fees, XYZY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAX has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAX has performed better with a 9.04% return vs -0.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XYZY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
XYZY has the higher dividend yield at 111.68%, compared with 72.77% for YMAX.
Their fees differ too: 0.99% for XYZY and 1.28% for YMAX.
YMAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZY и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор