Сравнение XYZY с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
XYZY и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XYZY и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYZY и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | -11.79% | -29.43% | 44.63% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.38% | 6.04% | 26.26% |
Доходность по периодам
С начала года, XYZY показывает доходность -11.79%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.38%.
XYZY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -20.94%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -13.38%
- 6 месяцев
- -21.48%
- 1 год
- -0.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYZY и YMAX
XYZY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Доходность на риск
XYZY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
XYZY
YMAX
Сравнение XYZY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZY | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | -0.02 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 0.15 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.03 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 0.09 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.02 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.30 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между XYZY и YMAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZY и YMAX
Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что больше доходности YMAX в 88.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 109.54% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.39% | 78.70% | 44.20% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XYZY и YMAX
Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYZY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -26.13% | -26.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -26.13% | -11.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.61% | -23.21% | -21.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -5.91% | -14.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 9.83% | +6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZY и YMAX
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что XYZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYZY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 9.41% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.41% | 17.64% | +14.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 25.28% | +20.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 22.98% | +19.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 22.98% | +19.78% |