Сравнение XYZY с XYZ
XYZY (YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while XYZ (Block, Inc) is a stock. Over the past year, XYZY returned 0.01% vs 14.30% for XYZ. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности XYZY и XYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZY показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у XYZ с доходностью 13.81%.
XYZY
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 0.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYZ
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 7.10%
- С начала года
- 13.81%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 14.30%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- -20.95%
- 10 лет*
- 24.00%
Сравнение доходности по годам XYZY и XYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 2.96% | -29.43% | 21.72% | 44.46% |
XYZ Block, Inc | 13.81% | -23.41% | 9.88% | 68.15% |
Correlation
The correlation between XYZY and XYZ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г. | 0.97 |
The correlation between XYZY and XYZ has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZY vs. XYZ — Ранг доходности на риск
XYZY
XYZ
Сравнение XYZY c XYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Block, Inc (XYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYZY | XYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.09 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 0.36 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | 0.83 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYZY и XYZ
Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что меньше максимальной просадки XYZ в -86.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и XYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZY | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -86.08% | +33.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -39.48% | +1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -86.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.35% | -73.71% | +38.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.13% | -41.15% | +19.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.72% | 17.22% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZY и XYZ
Текущая волатильность для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) составляет 11.54%, в то время как у Block, Inc (XYZ) волатильность равна 14.85%. Это указывает на то, что XYZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZY | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.54% | 14.85% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.11% | 36.59% | -5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.49% | 47.32% | -7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.06% | 60.08% | -18.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.06% | 56.72% | -14.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZY и XYZ
Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 97.09%, тогда как XYZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
XYZ Block, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 97.09% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, XYZY and XYZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XYZ has higher volatility (14.85%) compared to XYZY (11.54%). In terms of maximum drawdown, XYZY dropped -52.30% vs XYZ's -86.08%.
XYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZY и XYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор