PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYZY с XYZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYZY с XYZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Block, Inc (XYZ).

XYZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XYZY и XYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Block, Inc (XYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYZY и XYZ

2026 (YTD)202520242023
XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF		-11.79%-29.43%21.72%44.45%
XYZ
Block, Inc		-8.53%-23.41%9.88%65.67%

Доходность по периодам

С начала года, XYZY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у XYZ с доходностью -8.53%.

XYZY

1 день
-0.46%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-11.79%
6 месяцев
-20.94%
1 год
-6.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XYZ

1 день
-1.06%
1 месяц
-7.62%
С начала года
-8.53%
6 месяцев
-18.88%
1 год
7.45%
3 года*
-4.63%
5 лет*
-23.65%
10 лет*
15.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF

Block, Inc

Часто сравнивают с XYZY:
XYZY с SPYXYZY с ULTYXYZY с MSTYXYZY с SMCYXYZY с VGTXYZY с JEPQXYZY с FEPI
Часто сравнивают с XYZ:
XYZ с PYPLXYZ с SPYXYZ с SOFIXYZ с UBERXYZ с VOOXYZ с CTASXYZ с ISRG

Доходность на риск

XYZY vs. XYZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYZY
Ранг доходности на риск XYZY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XYZ
Ранг доходности на риск XYZ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYZY c XYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Block, Inc (XYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYZYXYZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

0.14

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

0.57

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.08

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

0.24

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

0.59

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYZY vs. XYZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYZY на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа XYZ равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYZY и XYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYZYXYZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.14

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.28

-0.19

Корреляция

Корреляция между XYZY и XYZ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYZY и XYZ

Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, тогда как XYZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF		109.54%95.35%62.54%9.85%
XYZ
Block, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYZY и XYZ

Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что меньше максимальной просадки XYZ в -86.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и XYZ.

Загрузка...

Показатели просадок

XYZYXYZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.30%

-86.08%

+33.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.72%

-39.48%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-86.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.61%

-78.87%

+34.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.77%

-40.41%

+19.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.90%

16.22%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XYZY и XYZ

Текущая волатильность для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) составляет 11.70%, в то время как у Block, Inc (XYZ) волатильность равна 13.91%. Это указывает на то, что XYZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYZYXYZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

13.91%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.41%

37.25%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.34%

54.21%

-8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.76%

60.19%

-17.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.76%

57.13%

-14.37%