PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYZY с XYZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYZY с XYZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XYZY (YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while XYZ (Block, Inc) is a stock. Over the past year, XYZY returned -0.99% vs 11.01% for XYZ. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности XYZY и XYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Block, Inc (XYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYZY показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у XYZ с доходностью 8.91%.

XYZY

1 день
0.85%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
5.11%
1 год
-0.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XYZ

1 день
1.56%
1 месяц
-0.51%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.99%
1 год
11.01%
3 года*
3.72%
5 лет*
-19.80%
10 лет*
22.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYZY и XYZ

2026 (YTD)202520242023
XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF		-0.17%-29.43%21.72%44.45%
XYZ
Block, Inc		8.91%-23.41%9.88%65.67%

Correlation

The correlation between XYZY and XYZ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.97

The correlation between XYZY and XYZ has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF

Block, Inc

Часто сравнивают с XYZY:
XYZY с SPYXYZY с ULTYXYZY с SMCYXYZY с FEPIXYZY с MSTYXYZY с VGTXYZY с VOO
Часто сравнивают с XYZ:
XYZ с PYPLXYZ с SPYXYZ с SOFIXYZ с UBERXYZ с CTASXYZ с VOOXYZ с ISRG

Доходность на риск

XYZY vs. XYZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYZY
Ранг доходности на риск XYZY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZY: 99
Ранг коэф-та Мартина
XYZ
Ранг доходности на риск XYZ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYZY c XYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Block, Inc (XYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYZYXYZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
0.24

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
0.66

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.08

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.28

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

0.65

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYZY vs. XYZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYZY на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа XYZ равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYZY и XYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYZYXYZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.24

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.31

-0.11

Просадки

Сравнение просадок XYZY и XYZ

Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что меньше максимальной просадки XYZ в -86.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и XYZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYZYXYZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.30%

-86.08%

+33.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.72%

-39.48%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-52.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-86.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.31%

-74.84%

+37.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.85%

-40.99%

+19.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.21%

16.99%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XYZY и XYZ

Текущая волатильность для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) составляет 10.87%, в то время как у Block, Inc (XYZ) волатильность равна 13.37%. Это указывает на то, что XYZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYZYXYZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.87%

13.37%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.21%

35.04%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.80%

46.53%

-7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.17%

59.97%

-17.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.17%

56.67%

-14.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYZY и XYZ

Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 111.68%, тогда как XYZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
XYZ
Block, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%
XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF		111.68%95.35%62.54%9.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, XYZY and XYZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XYZ has higher volatility (13.37%) compared to XYZY (10.87%). In terms of maximum drawdown, XYZY dropped -52.30% vs XYZ's -86.08%.

XYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYZY и XYZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор